Flint 七月月报

2026-07-01 → 2026-07-31 · Longbridge 模拟盘（paper trading）· 报告生成于 2026-07-31

Flint 是我业余搭的一个全自主 AI 交易 Agent：Claude 负责读盘面和新闻、给出交易意图，代码负责风控、下单和对账，全程无人值守，跑在一台 Mac mini 上，通过 Longbridge 模拟盘交易美股。这份月报覆盖它升级为常驻 daemon 之后的第一个完整自然月。

一、Flint 跑了多久

Flint 到七月底一共跑了 101 天，中间经历了一次架构重写：

七月实际成交集中在 7/1–7/24 的 17 个交易日，共 69 笔成交、35 个已平仓回合。7/26 起 daemon 的新闻与反思线程心跳停更（风控监视线程仍在跑），月末一周没有新开仓——这算一次运维事故，如实记在本月账上，修复排在八月第一位。

二、策略：感知 — 仲裁 — 执行 — 做梦

Flint 不是一个「让 GPT 帮我炒股」的玩具。它的核心设计只有一句话：LLM 永远不碰券商接口，只输出结构化的交易意图（intent）；所有 intent 排队过同一道风控闸门，由唯一的执行器下单。七月里它是这样运转的：

• 两个信号源并发工作。技术面循环每 30 分钟扫一遍 12 只标的（美股七巨头 + 金银油 ETF），用 VWAP / EMA20 / MACD / RSI / 量比打 0–8 分，让 Claude 判断是否值得出手；事件循环每 60 秒消化新闻流，捕捉财报、宏观、地缘催化。
• 风控是代码，不是提示词。单笔风险 ≤2%、并发 ≤3 仓、组合总风险 ≤4%、单票 ≤40%、同板块 ≤60%、日内熔断 −5%、收盘前 30 分钟禁新仓、同标的亏损后 60 分钟冷却。七月共产生 124 个 intent，31 个（25%）被风控拒绝——闸门不是摆设。
• 四个时段都交易，多空都做。盘前、盘中、盘后、夜盘全覆盖；v2 起支持做空，本月最漂亮的两笔盈利都来自空单。
• 每晚「做梦」。收盘后反思线程复盘每一笔平仓（论点对不对、进出场给评级），再把零散复盘蒸馏成带置信度的经验（lesson），第二天注入决策上下文。这是它跟回测脚本最大的区别：它在为自己的下一次决策积累判例。

图 1 · Colophon 页：写死在配置里的 House Rules（风控参数）、12 只标的宇宙与各线程节奏

三、七月成绩单

先看整体：35 个平仓回合，赚 15 笔共 +$1,172.54，亏 20 笔共 −$880.03，净 +$292.51。胜率不到一半（42.9%），靠的是「赚的时候多赚、亏的时候止损快」——平均每笔盈利 $78.17，是平均亏损 $44.00 的 1.78 倍，利润因子 1.33。

图 2 · Flint Ledger 首页：权益曲线、当日与累计收益、在手仓位（AAPL 多单，止损/目标一目了然）

图 3 · 七月每日已实现盈亏（柱，红为亏损日）与累计曲线（线）。7/7 单日 +$214 为最佳，7/13 −$82 为最差。

节奏上，七月是「两头赚、中间还」：上旬 AMZN 与 NVDA 的动量行情贡献了第一波利润，中旬连续两周的震荡市把浮盈磨掉大半，下旬靠 TSLA 财报空单和原油多单再度拉起。

图 4 · 七月分标的净盈亏。AMZN 是印钞机，SLV / META / GLD 是学费。

图 5 · Ledger 页：每笔成交带盈亏、归因和事后判定（correct / wrong）——机器给自己打分

四、两个信号源，两种命运

有意思的是，事件源亏掉的钱大部分是「顺着新闻追多」亏的（追贵金属叙事的 SLV −$99、追分析师预期的 META −$80），而它赚钱的两笔恰恰都是逆着情绪做的：美伊冲突升级时买原油（USO +$167），TSLA 财报暴雷时果断做空（两笔空单合计 +$244）。多空分开看，本月 4 个空单回合合计 +$196——做空能力是 v2 最值回票价的新特性。

图 6 · Blotter 页：intent 队列的完整审计流。红字是风控拒单理由——「gross 限额已满」「per_symbol 限额已满」，闸门真实在工作

五、三笔值得讲的交易

USO 原油多单：事件源的正确打开方式（+$167.36）

7/20 盘中，事件循环从多条独立报道里交叉确认了同一个催化：美伊冲突升级、WTI 突破 $82、EIA 战略储备降至 1983 年以来最低。Claude 判定这是「正在发生的宏观催化」而非旧闻，买入 32 股 USO。7/22 凌晨夜盘，价格摸到目标位 0.5% 以内，它没有贪最后一段，在流动性稀薄的时段果断止盈。

TSLA 财报空单：一鱼两吃（+$84.37、+$159.48）

7/22 盘后 TSLA 发 Q2 财报：营收超预期但 EPS 不及、净利同比下滑，管理层对 robotaxi 的口风明显转谨慎。Flint 判断市场解读为净利空，盘后 $360.89 开空，次日盘前 $353.20 获利回补；开盘后跌势加速，它在 $351.60 再次开空，当天 TSLA 崩了 13%，价格击穿目标位后 $325.00 回补。两笔合计 +$244，是本月最好的连续决策。

SLV 白银多单：学费最贵的一笔（−$99.36）

7/1 追美联储鸽派叙事买入白银，7/8 遭遇贵金属板块集体清算（AGQ −5.8%、GLD −1.2%），止损离场。复盘 lesson 写得很直白：「金属板块的同步动量倾向于均值回归，而不是延续单一标的的论点。」这条经验随后进入了它的决策上下文。

六、翻过的车，和它自己学到的

7/6 的五连买事故是本月最大的惊魂时刻：7/3 独立日提前休市，技术面循环在两小时内对 AMZN 连发 5 个 intent，风控闸门逐个批准（当时它只检查已成持仓，不看在途订单），5 张限价单挂过长周末，周一开盘同时成交——瞬间持有 80 股 AMZN，约 $19,400 敞口，接近权益的两倍。幸运的是次日 AMZN 上涨，5 笔分批止盈反赚 $344；但「靠运气赚的钱」掩盖不了漏洞，当周就加上了「同标的在途开仓单去重」的硬校验——七月下旬的拒单记录里能看到这条规则拦下了 3 次重复下单。

除此之外，每晚的反思循环自己沉淀出了一些相当「像人」的经验（截取自 Dream Journal，置信度 0.7 以上）：

「止损必须无条件执行；论点一旦破位，恶化得比想象快。」（conf 0.95）

「到目标位就止盈，别在流动性稀薄处贪均值回归前的最后一段。」（conf 0.92）

「置信度 60–70 区间的交易历史胜率只有 41.7%，这个区间本身就是系统性偏差。」（conf 0.70）

图 7 · Dream Journal 页：自我评估（分置信度区间的胜率）与夜间蒸馏出的 lessons

七、结论

1. 架构比模型重要。七月 +3% 的已实现收益本身没有统计意义（一个月、35 个样本），但「LLM 出主意、代码守纪律」的分工经受住了考验：25% 的 intent 被风控拦下，五连买事故的损失上限也始终被单笔止损锁死。
2. 纪律是可以外置的。胜率 42.9% 却能盈利，全靠盈亏比——而盈亏比来自代码强制的止损和它自己总结出的「到目标就走」。
3. 事件驱动需要更高的门槛。顺叙事追涨是负期望，逆情绪（财报暴雷做空、恐慌中买供给冲击）才是事件源的价值所在。八月会给事件 intent 加上「已定价检查 + 更高置信度门槛」。
4. 运维即风控。7/26 线程停摆导致月末一周空转，暴露了监控盲区——daemon 需要对自己的心跳报警，这排在八月待办第一位。

八月计划：修心跳报警、收紧事件源门槛、把 60–70 置信度区间设为禁区，然后让它继续跑。目标不变：不追求单月暴利，追求让一个 AI Agent 在真实市场结构里长期活下去。

Flint 运行于 Longbridge 模拟盘（paper trading），全部盈亏为模拟盘数字，不构成任何投资建议。技术栈：Claude（决策）+ Python daemon（执行/风控/对账）+ SQLite（单一真相）+ Longbridge OpenAPI（行情与模拟撮合）。界面截图来自自带前端 The Flint Ledger。数据窗口 2026-07-01 至 2026-07-31，统计口径为已实现盈亏（realized PnL）。

github: https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade