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title: "自主交易 agent-日内 30min 交易一次"
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description: "Flint 七月月报 2026-07-01 → 2026-07-31 · Longbridge 模拟盘（paper trading）· 报告生成于 2026-07-31Flint 是我业余搭的一个全自主 AI 交易 Agent：Claude 负责读盘面和新闻、给出交易意图，代码负责风控、下单和对账，全程无人值守，跑在一台 Mac mini 上，通过 Longbridge 模拟盘交易美股..."
datetime: "2026-07-31T07:35:43.000Z"
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author: "[qwq](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/17512923.md)"
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# 自主交易 agent-日内 30min 交易一次

**Flint 七月月报**

2026-07-01 → 2026-07-31 · Longbridge 模拟盘（paper trading）· 报告生成于 2026-07-31

Flint 是我业余搭的一个**全自主 AI 交易 Agent**：Claude 负责读盘面和新闻、给出交易意图，代码负责风控、下单和对账，全程无人值守，跑在一台 Mac mini 上，通过 Longbridge 模拟盘交易美股。这份月报覆盖它升级为常驻 daemon 之后的第一个完整自然月。

**+$292.51**

七月已实现盈亏（约 +3.0%）

**$10,063.87**

月末权益（起始 $10,000）

**42.9%**

胜率（15 胜 20 负）

**1.78**

盈亏比（均盈 $78 / 均亏 $44）

# **一、Flint 跑了多久**

Flint 到七月底一共跑了 **101 天**，中间经历了一次架构重写：

**阶段**

**时间**

**形态**

**v1 · Arena**

04-21 → 06-15

launchd 定时拉起 run.sh，每半小时一次「醒来—看盘—决策—睡去」。$1,200 本金、一仓制，共 39 笔成交，实现 +$12.28——基本打平，但验证了「LLM 只做分析、代码管执行」这条路走得通。

**v2 · Daemon**

06-17 至今

重写为常驻进程：多信号源并发、多仓组合、支持做空、带反思记忆。本金 $10,000。六月下旬是它的「学费期」（实现 −$294），**七月是第一个完整自然月，实现 +$292.51，把学费赚了回来。**

七月实际成交集中在 7/1–7/24 的 17 个交易日，共 **69 笔成交、35 个已平仓回合**。7/26 起 daemon 的新闻与反思线程心跳停更（风控监视线程仍在跑），月末一周没有新开仓——这算一次运维事故，如实记在本月账上，修复排在八月第一位。

# **二、策略：感知 — 仲裁 — 执行 — 做梦**

Flint 不是一个「让 GPT 帮我炒股」的玩具。它的核心设计只有一句话：**LLM 永远不碰券商接口，只输出结构化的交易意图（intent）；所有 intent 排队过同一道风控闸门，由唯一的执行器下单。**七月里它是这样运转的：

-   两个信号源并发工作。技术面循环每 30 分钟扫一遍 12 只标的（美股七巨头 + 金银油 ETF），用 VWAP / EMA20 / MACD / RSI / 量比打 0–8 分，让 Claude 判断是否值得出手；事件循环每 60 秒消化新闻流，捕捉财报、宏观、地缘催化。
-   风控是代码，不是提示词。单笔风险 ≤2%、并发 ≤3 仓、组合总风险 ≤4%、单票 ≤40%、同板块 ≤60%、日内熔断 −5%、收盘前 30 分钟禁新仓、同标的亏损后 60 分钟冷却。七月共产生 124 个 intent，31 个（25%）被风控拒绝——闸门不是摆设。
-   四个时段都交易，多空都做。盘前、盘中、盘后、夜盘全覆盖；v2 起支持做空，本月最漂亮的两笔盈利都来自空单。
-   每晚「做梦」。收盘后反思线程复盘每一笔平仓（论点对不对、进出场给评级），再把零散复盘蒸馏成带置信度的经验（lesson），第二天注入决策上下文。这是它跟回测脚本最大的区别：它在为自己的下一次决策积累判例。

![Colophon 页](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/d11fcfb384f82b5e14ab3eaf9427a3a9?x-oss-process=style/lg)

图 1 · Colophon 页：写死在配置里的 House Rules（风控参数）、12 只标的宇宙与各线程节奏

# **三、七月成绩单**

先看整体：**35 个平仓回合，赚 15 笔共 +$1,172.54，亏 20 笔共 −$880.03，净 +$292.51**。胜率不到一半（42.9%），靠的是「赚的时候多赚、亏的时候止损快」——平均每笔盈利 $78.17，是平均亏损 $44.00 的 1.78 倍，利润因子 1.33。

![Flint Ledger 首页](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/3dccd72245c8d826c7f07b9f69ac1eed?x-oss-process=style/lg)

图 2 · Flint Ledger 首页：权益曲线、当日与累计收益、在手仓位（AAPL 多单，止损/目标一目了然）

![七月每日已实现盈亏](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/a2541fbe5a435de15532435ef5752acc?x-oss-process=style/lg)

图 3 · 七月每日已实现盈亏（柱，红为亏损日）与累计曲线（线）。7/7 单日 +$214 为最佳，7/13 −$82 为最差。

节奏上，七月是「两头赚、中间还」：上旬 AMZN 与 NVDA 的动量行情贡献了第一波利润，中旬连续两周的震荡市把浮盈磨掉大半，下旬靠 TSLA 财报空单和原油多单再度拉起。

![七月分标的净盈亏](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/6baf533b27dda8f95bff9623b099f652?x-oss-process=style/lg)

图 4 · 七月分标的净盈亏。AMZN 是印钞机，SLV / META / GLD 是学费。

![Ledger 页](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/64c2fd56d4ff75848222f810c38b3c43?x-oss-process=style/lg)

图 5 · Ledger 页：每笔成交带盈亏、归因和事后判定（correct / wrong）——机器给自己打分

# **四、两个信号源，两种命运**

**信号源**

**平仓回合**

**净盈亏**

**点评**

技术面（technical）

21

+$381.79

动量/延续套路稳定，AMZN 盘中突破胜率 57%（n=7）

事件驱动（event）

14

−$89.28

胜率仅 25%；叙事容易「已被定价」，追进去就是接盘

有意思的是，事件源亏掉的钱大部分是「顺着新闻追多」亏的（追贵金属叙事的 SLV −$99、追分析师预期的 META −$80），而它**赚钱的两笔恰恰都是逆着情绪做的**：美伊冲突升级时买原油（USO +$167），TSLA 财报暴雷时果断做空（两笔空单合计 +$244）。多空分开看，本月 4 个空单回合合计 +$196——做空能力是 v2 最值回票价的新特性。

![Blotter 页](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/67eddc5ef12393a85c1442f2d3905dcf?x-oss-process=style/lg)

图 6 · Blotter 页：intent 队列的完整审计流。红字是风控拒单理由——「gross 限额已满」「per\_symbol 限额已满」，闸门真实在工作

# **五、三笔值得讲的交易**

## **USO 原油多单：事件源的正确打开方式（+$167.36）**

7/20 盘中，事件循环从多条独立报道里交叉确认了同一个催化：美伊冲突升级、WTI 突破 $82、EIA 战略储备降至 1983 年以来最低。Claude 判定这是「正在发生的宏观催化」而非旧闻，买入 32 股 USO。7/22 凌晨夜盘，价格摸到目标位 0.5% 以内，它没有贪最后一段，在流动性稀薄的时段果断止盈。

## **TSLA 财报空单：一鱼两吃（+$84.37、+$159.48）**

7/22 盘后 TSLA 发 Q2 财报：营收超预期但 EPS 不及、净利同比下滑，管理层对 robotaxi 的口风明显转谨慎。Flint 判断市场解读为净利空，盘后 $360.89 开空，次日盘前 $353.20 获利回补；开盘后跌势加速，它在 $351.60 再次开空，当天 TSLA 崩了 13%，价格击穿目标位后 $325.00 回补。两笔合计 +$244，是本月最好的连续决策。

## **SLV 白银多单：学费最贵的一笔（−$99.36）**

7/1 追美联储鸽派叙事买入白银，7/8 遭遇贵金属板块集体清算（AGQ −5.8%、GLD −1.2%），止损离场。复盘 lesson 写得很直白：「金属板块的同步动量倾向于均值回归，而不是延续单一标的的论点。」这条经验随后进入了它的决策上下文。

# **六、翻过的车，和它自己学到的**

**7/6 的五连买事故**是本月最大的惊魂时刻：7/3 独立日提前休市，技术面循环在两小时内对 AMZN 连发 5 个 intent，风控闸门逐个批准（当时它只检查已成持仓，不看在途订单），5 张限价单挂过长周末，周一开盘同时成交——瞬间持有 80 股 AMZN，约 $19,400 敞口，接近权益的两倍。幸运的是次日 AMZN 上涨，5 笔分批止盈反赚 $344；但「靠运气赚的钱」掩盖不了漏洞，当周就加上了「同标的在途开仓单去重」的硬校验——七月下旬的拒单记录里能看到这条规则拦下了 3 次重复下单。

除此之外，每晚的反思循环自己沉淀出了一些相当「像人」的经验（截取自 Dream Journal，置信度 0.7 以上）：

*「止损必须无条件执行；论点一旦破位，恶化得比想象快。」（conf 0.95）*

*「到目标位就止盈，别在流动性稀薄处贪均值回归前的最后一段。」（conf 0.92）*

*「置信度 60–70 区间的交易历史胜率只有 41.7%，这个区间本身就是系统性偏差。」（conf 0.70）*

![Dream Journal 页](https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/19db4d001f58ddf67973d9f37c0d5809?x-oss-process=style/lg)

图 7 · Dream Journal 页：自我评估（分置信度区间的胜率）与夜间蒸馏出的 lessons

# **七、结论**

1.  **架构比模型重要。**七月 +3% 的已实现收益本身没有统计意义（一个月、35 个样本），但「LLM 出主意、代码守纪律」的分工经受住了考验：25% 的 intent 被风控拦下，五连买事故的损失上限也始终被单笔止损锁死。
2.  **纪律是可以外置的。**胜率 42.9% 却能盈利，全靠盈亏比——而盈亏比来自代码强制的止损和它自己总结出的「到目标就走」。
3.  **事件驱动需要更高的门槛。**顺叙事追涨是负期望，逆情绪（财报暴雷做空、恐慌中买供给冲击）才是事件源的价值所在。八月会给事件 intent 加上「已定价检查 + 更高置信度门槛」。
4.  **运维即风控。**7/26 线程停摆导致月末一周空转，暴露了监控盲区——daemon 需要对自己的心跳报警，这排在八月待办第一位。

八月计划：修心跳报警、收紧事件源门槛、把 60–70 置信度区间设为禁区，然后让它继续跑。目标不变：不追求单月暴利，追求**让一个 AI Agent 在真实市场结构里长期活下去**。

Flint 运行于 Longbridge 模拟盘（paper trading），全部盈亏为模拟盘数字，不构成任何投资建议。技术栈：Claude（决策）+ Python daemon（执行/风控/对账）+ SQLite（单一真相）+ Longbridge OpenAPI（行情与模拟撮合）。界面截图来自自带前端 The Flint Ledger。数据窗口 2026-07-01 至 2026-07-31，统计口径为已实现盈亏（realized PnL）。

> github: [https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade](https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade)

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## 评论 (4)

- **Wanner_gold_coins · 2026-07-31T08:35:12.000Z · 👍 2**: 它跟我有一点很像，根据事件驱动买股总是接盘被套🤣
  - **qwq** (2026-07-31T08:42:38.000Z): 我又何尝不是呢😭
- **贝塔狗BD · 2026-07-31T07:43:31.000Z · 👍 1**: 这个自动交易好牛完全不用我投入精力，自动赚钱还是很不错的不过怎么不去买点半导体$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)$SK海力士(SKHY.US)$英特尔(INTC.US)
  - **qwq** (2026-07-31T08:10:58.000Z): 打算八月换成半导体，换策略。如果大家有策略推荐，可以直接发，我们来围观一下 ai 到底行不行


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