桥友 AI 笔记｜11 条 CLI 命令，搭出一个全自主交易 Agent

如果让 AI 自己盯盘、自己下单，一个月会发生什么？

桥友 @qwq 真的这么干了。他业余搭了一个叫「Flint」的自主交易 Agent，让它在 Longbridge 模拟盘上无人值守地跑，到七月底已累计运行 101 天——Claude 负责读盘面和新闻、判断该不该出手，代码负责风控、下单和对账，全部跑在一台 Mac mini 上。整个七月，它自己完成了 69 笔交易。

它是怎么 “看盘” 的

Flint 同时开着两个信号源：

• 技术面循环：每 30 分钟扫一遍标的池，用 VWAP、EMA20、MACD、RSI、量比给每只票打 0–8 分，再把打分和盘面数据一起交给 Claude，由它判断值不值得出手。
• 事件循环：每 60 秒消化一遍资讯流，抓财报、宏观、地缘催化。

标的池一共 12 只：美股七巨头（NVDA、GOOGL、AAPL、MSFT、AMZN、META、TSLA）加上金、银、油三只商品 ETF。

有一条边界很关键：

Claude 只负责判断"该不该做、做多还是做空"，它决定不了仓位，也碰不到下单按钮。

仓位通过硬规则计算，模型不能按自己的信心报数。

风险参数则全部写死在配置文件里，模型改不动。比如：

• 单笔交易最多亏掉总权益的 2%；
• 同时最多只开 3 个仓，避免敞口过度集中；
• 当天回撤到 5% 就熔断停手，当日不再开新仓；
• 同一只票亏损平仓后冷却 60 分钟，防止连续报复性交易……

都知道复盘重要，却很少有人能坚持天天做——但 Flint 每天收盘后都复盘一次。

反思线程会逐笔回看当天的平仓单，给 “论点对错” 和 “进出场时机” 打评级，再把零散复盘蒸馏成带置信度的经验，第二天注入决策上下文：昨天判断错在哪，明天当判例用。

这个页面作者叫它 Dream Journal。

写死在配置文件里的风控参数、12 只标的与各线程节奏

它怎么拿长桥的数据、又怎么自动下单：11 条 CLI 命令

Flint 没有写一行 HTTP 请求，也没有用任何语言 SDK，

所有跟券商打交道的动作，都是起一个子进程去跑 Longbridge CLI，统一带 --format json 拿结构化输出。

从报价、K 线、资讯，到下单、撤单、对账——一个全自动交易 Agent 需要的全部券商动作，都由这 11 条 CLI 命令承担：

其中真正产生交易行为的 order 命令，全系统只有 “执行器” 角色能调用。

AI 给出的所有交易意图，都必须先排队通过风控闸门，才轮得到执行器去真正下单。

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AI 自主交易的一个完整月：69 笔交易、124 个意图、31 次自我拦截

七月 Flint 实际跑了 17 个交易日，产生 124 个交易意图，其中 31 个被自己的风控拒掉（占 25%），最终成交 69 笔、平仓 35 个回合。已实现盈亏 +292.51 美元（约 +3.0%），月末权益 10,063.87 美元（起始 10,000）。

15 胜 20 负，胜率 42.9%。

看起来输多赢少，但它赚的时候平均 +78.17 美元、亏的时候平均只 -44.00 美元，盈亏比 1.78——靠的是代码强制的止损，把每一笔亏损都摁得很小。

不过 @qwq 自己也把话说在了前面：「+3% 本身没有统计显著性（一个月、35 个样本）。」

短期数据说明不了长期能力。但这一个月真正证明的不是「AI 能赚钱」，而是「这套工程架构跑得住、还能自我修正」——“模型出主意、代码守纪律” 的分工在真实市场结构里连续运转而不失控，冲动会被自己的风控拦下，事故会被自己记成新规则。这才是它值得继续跑下去的地方。

七月每日已实现盈亏（柱，红为亏损日）与累计曲线（线）

七月分标的净盈亏

实战案例分享

1. 赚得最漂亮：同一份财报，它当机立断两次开空（+244 美元）

7/22 盘后特斯拉发 Q2 财报，营收超预期但 EPS 不及、净利同比下滑，管理层对 robotaxi 的口风明显转谨慎。Flint 判断市场会解读成净利空，盘后当即在 360.89 开空 11 股，次日盘前 353.20 回补，赚 84.37；开盘后跌势加速，它没有犹豫，在 351.60 再开空 6 股——当天特斯拉崩了 13%，价格击穿目标位后 325.00 回补，再赚 159.48。

有意思的是，它赚钱的事件单都是逆情绪，顺着新闻追多的全在亏——追贵金属叙事的 SLV 亏 99、追分析师预期的 META 亏 80。

整月事件源 14 个回合亏 89.28、胜率仅 25%，技术面 21 个回合则赚 381.79。

The Ledger：每笔成交带盈亏、归因与事后判定，两笔连续空单一目了然

2. 最惊魂：7 月 6 日的"五连买"

7/3 独立日提前休市，技术面循环在两小时里对 AMZN 连发了 5 个意图，风控闸门逐个批准——因为它当时只检查已成持仓，不看在途订单。5 张限价单挂过整个长周末，周一开盘同时成交，瞬间持有 80 股 AMZN、约 19,400 美元敞口，接近权益的两倍。

运气好，次日 AMZN 涨了，5 笔分批止盈反倒赚了 344 美元。但他写得很清楚：

靠运气赚的钱掩盖不了漏洞。我发现闸门的敞口口径漏了时间维度：它算的是我现在持有多少，该算的是我现在承诺了多少。挂着的限价单是已经发出去的承诺，只是还没落地。

当周他把在途订单纳进了所有敞口口径：并发仓位数按「持仓标的与在途标的的并集」算，总敞口、单票、板块限额也把在途单的名义市值加进分母。七月下旬的拒单记录里，这条新规则实打实拦下了 3 次重复下单。

Order Blotter：intent 队列的完整审计流，红字是风控的拒单理由

Dream Journal：按置信度区间的自我胜率评估，与夜间蒸馏出的 lessons

对详细信息感兴趣的请阅读 @qwq 的《Flint 七月战报》

模拟盘声明

Flint 全程运行在 Longbridge 模拟盘（paper trading）上，上文所有盈亏都是模拟盘数字，不涉及真实资金，不构成任何投资建议。

作者的目标是最终落到实盘、实现盈利，但那是模拟盘验证之后的事——它现在不代表任何形式的收益预期。这是一个研究「受约束的 LLM 能不能在真实市场结构里长期活下去」的教育性项目，不是交易产品。

一起来：试用、共建、投稿

• 👉 试用 & 共建：Flint 已在 GitHub 开源（Apache-2.0，仍在迭代），欢迎试用、提 issue、参与共建：https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade

• 👉 也来晒出你的作品：把想法变成现实的渠道越来越多了——Longbridge API、CLI、Skills、Agent 平台，总有一个趁手。

有想法，就把它做出来！

做好了 @LongbridgeAI 投稿，说不定下一个社区案例，就是你。