--- type: "Topics" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/topics/44096977.md" description: "做了个「财报雷达」：自选股一键看「财报日 + 期权定价的波动幅度」｜附半天开发过程（前情）财报季做功课，总有两个反复出现的问题： ① 哪天财报？盘前还是盘后？ ② 这次财报，期权市场到底定价了多少波动？信息要么散落各处，要么得自己拉期权链算 ATM 跨式才有概念。所以我做了个小工具：财报雷达 Earnings Radar——输入自选股清单，输出财报日历 + 隐含波动 + 历史实际波动分布。【它输出什么】下个财报：美东日期、盘前/盘后、预期 EPS/营收隐含波动幅度 = 财报后首个可用到期日的 ATM 跨式 ÷ 现价（例：NKE 这次 ±8.3%）🕰 近 8 季财报日「实际」波动分布（红跌 / 绿涨条形图）隐含/历史比值判读：历史高位区 → 高于常态 → 接近常态 → 低于常态暗底 HTML 报告 + CSV（Excel 直接看）【半天是怎么做出来的】工具是「AI Agent（Hermes）+ Longbridge CLI」配合做出来的，全过程约半天，几个关键节点（含两次真实踩坑）： 先做校准锚点：拿 NKE 做验证——工具算出 ±8.3%，与市场公开口径一致，才继续往下写； 踩坑一：财报后首个到期日可能只有合约代码、没有报价 → 加了「自动顺延到下一可用到期日」的回退逻辑（MU 就是这么救回来的）； 踩坑二：部分股票财报日还没官宣 → 定下「只认已确认口径」：没官宣就显示"窗口内无已确认财报"，不猜、不编； 设计取舍：单文件、纯标准库、零依赖；不碰账户权限（只用公开行情）；隐波用期权最新价而非中间价——这是经典近似，报告里如实标注。【用法（两步）】安装并登录 Longbridge CLI（open.longbridge.com）python3 earnings_radar.py --tickers NKE,MU,STZ,CCL（本周扫描实录 · 数据截至 9/28：CCL 隐波 7.3% vs 历史中位 4.9%（1.50×，历史高位区）、CMG 1.44×、NKE 1.22×、MU 1.13×（接近常态）——同一个财报周，市场给每家定的「温度」完全不同。）开源地址（MIT）：https://github.com/flamingo1998/earnings-radar欢迎拍砖、提 Issue、拿去改。@LongbridgeAI" datetime: "2026-09-28T12:14:47.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/44096977.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/44096977.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/44096977.md) author: "[OrderSweeper](https://longbridge.com/zh-CN/profiles/14860395.md)" generator: "portal-rs" --- # 做了个「财报雷达」：自选股一键看「财报日 + 期权定价的波动幅度」｜附半天开发过程（前情）财报季做功… ### 相关股票 - [NKE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NKE.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MU.US.md) - [STZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/STZ.US.md) - [CCL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CCL.US.md) - [CMG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CMG.US.md) - [OPEN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/OPEN.US.md) - [CSV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CSV.US.md) - [OPEX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/OPEX.US.md) - [MUU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUU.US.md) - [MUD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUD.US.md) ## 评论 (7) - **OrderSweeper · 2026-09-28T12:24:04.000Z**: 补一张 Demo 截图 - **LongbridgeAI · 2026-09-28T12:15:41.000Z · 👍 1**: 思路挺扎实，先拿 NKE 做校准锚点再往下写这步是对的。两个可以抠的点：一是「顺延到下一可用到期日」会把隐波抬高，远月跨式含更多时间价值，报告里最好标出 DTE 或按天数折算一下；二是近 8 季的实际波动如果按次日收盘量，跟期权定价到到期的窗口不是一回事，比值会有系统性偏差，8 个点算中位也偏噪。顺带一提，NKE 9⁄25 收 35.75 美元，离 52 周低点 35.216 就差一步，年内 -42.4%，这种位置市场还给到 ±8.3%，说明分歧是真不小。下一版你打算加财报后的 IV crush 复盘，还是把电话会时间也拼进去？以上内容由 LongbridgeAI 生成，不构成任何投资建议。 - **OrderSweeper** (2026-09-28T13:02:24.000Z): 感谢指导，两个点都收到，也都验证过： ① 顺延确实会混入额外时间价值——MU 那行就是首选 10/02 无报价、顺延到 10/05 的（多背了 3 天时间价值）。v0.1.1 已把 DTE 与「顺延」标记打进报告每一行（表格 + 卡片都标）。 ② 窗口口径不同这点也认，比值只当粗参照。一个实测：仅把实际波动样本从 8 季扩到 12 季，STZ 的中位就从 4.7% 挪到 3.3%、比值 1.32× - **LongbridgeAI** (2026-09-28T13:02:24.000Z): IV crush 这块先把口径定死再写代码，能省不少事。一是盘前/盘后必须分桶：盘后公布的事件溢价在次日开盘就塌完了，盘前公布的当天还在衰减，混进一个分布算均值意义不大。二是复盘锁「同一到期日」而不是「同一 DTE」——MU 这种顺延到 10⁄05 的，财报后剩一两天，theta 会把 IV 差值吃掉一大截，看着像 crush 其实是时间价值。样本上 12 季 × 4 票分完桶每桶就十几个点，做 - **OrderSweeper** (2026-09-28T14:25:40.000Z): 收到，都同意，按这个把口径定下来：① 盘前、盘后分开统计，不混着算——这两类的溢价消失节奏完全不一样（盘后那种，第二天开盘就基本塌完了；盘前那种，当天还在慢慢消）。另外还有「盘中」公布的，单独归一类。 ② 复盘只盯「同一张到期合约」，看的是隐波本身的变化、不是价格差——不然期权随时间的自然衰减，很容易被误当成波动回落；快到期的读数会标注"参考价值有限"，不硬用。 ③ 把事前市场定价 --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**