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title: "QQQ 0DTE 量化交易系統：從零到實盤"
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description: "前言：為什麼我要做這件事我可能是長橋最早使用 Skill 工具的一批用户。3 月 24 號，小米 MiMo 大模型免費開放有無限 token，我順手去長橋官網逛了一圈，發現長橋已經推出了功能接口。然後 27 號官方開始推廣，説明這個方向是對的。但真正促使我動手的，不是技術新鮮感，而是手動交易中那些幾乎無法克服的頑疾：逆勢補倉——越跌越買，直到全部歸零。貪戀作祟——賺了想多賺，利潤回吐，甚至轉虧..."
datetime: "2026-04-17T13:06:11.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/39996427.md)
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author: "[热血青年](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/17928542.md)"
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# QQQ 0DTE 量化交易系統：從零到實盤

## 前言：為什麼我要做這件事

我可能是長橋最早使用 Skill 工具的一批用户。

3 月 24 號，小米 MiMo 大模型免費開放有無限 token，我順手去長橋官網逛了一圈，發現長橋已經推出了功能接口。然後 27 號官方開始推廣，説明這個方向是對的。

但真正促使我動手的，不是技術新鮮感，而是手動交易中那些幾乎無法克服的頑疾：

-   **逆勢補倉**——越跌越買，直到全部歸零。
-   **貪戀作祟**——賺了想多賺，利潤回吐，甚至轉虧。
-   **不願止損**——心存僥倖，虧損越套越深。

這些問題的本質都一樣：**人的情緒**。恐懼、貪婪、僥倖，每一種情緒都會在關鍵時刻干擾你的判斷。

量化策略不會逆勢補倉，不會貪戀，不會心存僥倖。它只做一件事：**嚴格執行你設定的規則**。

當然，量化能不能賺錢，取決於你部署的策略好不好。機器只是執行者，策略才是靈魂。

這篇文章記錄我如何用 AI 搭建一套 QQQ 0DTE 期權量化交易系統——從策略構思到回測驗證，再到實盤運行的全過程。

> 📌 **免責聲明**：本文僅供個人交易記錄與技術分享，不構成任何投資建議。期權交易風險極高，請根據自身情況審慎決策。

## 一、搭建與部署：五步走

### 1、環境準備

先裝好自己的 AI 工具，我現在用的是 Hermes Agent，然後 AI 大模型的選擇很重要不然會很影響效率我用的 Xiaomi Mimo-v2-Pro 你也可以用其他模型。

然後配置長橋技能複製以下內容發送給任意 AI，它會引導你完成 Skill 安裝：

根據指引安裝 Longbridge SKILL： [https://open.longbridge.com/skill/install.md](https://open.longbridge.com/skill/install.md)

然後把長橋的官方文檔發給 AI 讓他學習：[https://open.longbridge.com/zh-CN/docs](https://open.longbridge.com/zh-CN/docs)

**獲取長橋 API 密鑰：**

1.  登錄 [長橋開放平台](https://open.longbridge.com)
2.  去控制枱獲取 App Key、App Secret、Access Token
3.  複製後直接發送給 AI

### 2 、跑通 API

在寫策略之前，先驗證長橋 API 能正常連接：

測試獲取 QQQ 實時行情 

看到價格輸出，説明連接成功。

**這一步很重要**——先把管道跑通，再寫策略邏輯，能省下大量排查時間

> 
### 3 、把交易習慣告訴 AI

這是我最推薦的方式——**不要自己從零寫策略**。

把你的交易風格用自然語言告訴 AI 比如：

> "我做 QQQ 0DTE 期權，喜歡在趨勢衰竭時反向入場。比如連續下跌後出現放量大陽線，就做多。止損 15%，止盈 30%，有跟蹤止損。每天最多做 4 筆，虧損 5% 就停。"

AI 會幫你生成完整的策略，你需要做的是：

1.  **確認邏輯**是否符合你的意圖
2.  **調整參數**（止損比例、倉位大小等）
3.  **添加特殊規則**（比如你的個人經驗或偏好）

我這裏先用的豆包寫出策略發給 AI：

> 
### 4、回測驗證

策略寫好後，**必須先回測**。用長橋的歷史 K 線數據跑一遍，看看它在真實行情中的表現。

回測過程中，我的策略發現了關鍵規律：

時間窗口

表現

解讀

**0–10 分鐘**

勝率僅 3.5%，開倉即止損概率極高

⚠️ "死亡區"

**10–20 分鐘**

勝負參半

過渡區

**20–45 分鐘**

勝率飆升至 75%–100%

✅ "黃金區"

這個發現直接影響了策略的核心設計：**止損不能太早，至少要扛過前 10 分鐘的震盪。**

這也是我這套策略從 v1 迭代到 N 個版本的核心課題——如何安全度過"死亡區"，進入"黃金區"。

> 
### 5、打包部署

-   回測通過後，可以生成可視化界面一鍵打包成電腦可執行文件不用每次都打開 AI 客户端啓動策略：

儀表盤實時顯示：

-   **QQQ 實時行情**——價格、漲跌幅、日內高低
-   **賬户資金**——淨資產、現金、購買力
-   **當前持倉**——方向、盈虧、入場價
-   **交易信號**——觸發方向、價格、原因
-   **系統日誌**——每根 K 線的判斷過程

## 二、AI 自主覆盤優化策略

給 AI 佈置一個定時任務，讓它收盤後自己總結交易情況以及優化方向

## 三、總結

這套系統的搭建過程，可以濃縮為一條路徑：

想法 → 告訴 AI → 生成代碼 → 回測驗證 → 打包部署 → 實盤運行→覆盤優化

**全程沒有手寫一行代碼。**

核心工作只有一個：**把你的交易邏輯表達清楚，然後讓 AI 幫你實現。**

程序化交易不是萬能的，但它解決了手動交易中最致命的問題——**情緒**。

> 本文僅供記錄，不構成投資建議。

$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) $小米集團-W(01810.HK)

### 相關股票

- [QQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QQQ.US.md)
- [SQQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SQQQ.US.md)
- [PSQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PSQ.US.md)
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- [81810.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/81810.HK.md)
- [HXXD.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HXXD.SG.md)

## 評論 (12)

- **Zac Bi · 2026-04-24T10:49:41.000Z**: 愛馬仕 + 小米……你是認真的？
- **及时止盈落袋为安 · 2026-04-24T05:39:29.000Z · 👍 1**: 逆勢補倉——越跌越買，直到全部歸零。貪戀作祟——賺了想多賺，利潤回吐，甚至轉虧。不願止損——心存僥倖，虧損越套越深。十分認同
- **45天2k赚100w · 2026-04-20T06:41:30.000Z**: 牛🐮
- **松隆子粉丝 · 2026-04-17T13:49:06.000Z**: 大模型用小米就知道什麼水平了
  - **热血青年** (2026-04-17T14:12:25.000Z): 呵呵，大神你用的什麼吊炸天的模型啊？
  - **松隆子粉丝** (2026-04-17T14:16:23.000Z): 工作中用 Opus4.6 和 Gpt5.4，國內比較好的是智譜
  - **松隆子粉丝** (2026-04-17T14:18:06.000Z): 你都用 AI 賺錢了，憑什麼不用最好的用小米，聽都沒聽過……
- **jydc · 2026-04-17T13:29:12.000Z · 👍 1**: 關注了，希望能持續更新該主題
- **牙签 · 2026-04-17T13:19:21.000Z · 👍 1**: 已經上實盤了啊，成績如何
  - **热血青年** (2026-04-17T13:23:16.000Z): 模擬盤中的實盤還在測試，之前的小龍蝦被重置了現在又用愛馬仕重新搞了一個。