---
title: "我開源了 QQQ 末日期權自動交易系統 "
type: "Topics"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/40122313.md"
description: "基於長橋 Python SDK，全自動交易 QQQ 0DTE 虛值期權。回測 761 筆/2.3 年，勝率 75.8%。本系統僅供參考學習部署，具體交易策略還需要自己優化。一、策略説明做什麼全自動交易 QQQ 當日到期（0DTE）虛值期權，每天美東 09:35-15:50 期間自動檢測信號、下單、持倉管理、平倉..."
datetime: "2026-04-23T03:06:19.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/40122313.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/40122313.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/40122313.md)
author: "[热血青年](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/17928542.md)"
---

# 我開源了 QQQ 末日期權自動交易系統 

> 基於長橋 Python SDK，全自動交易 QQQ 0DTE 虛值期權。回測 761 筆/2.3 年，勝率 75.8%。

> 本系統僅供參考學習部署，具體交易策略還需要自己優化。

* * *

## 一、策略説明

### 做什麼

全自動交易 **QQQ 當日到期（0DTE）虛值期權**，每天美東 09:35-15:50 期間自動檢測信號、下單、持倉管理、平倉。

### 怎麼做

**兩條信號路徑同時運行：**

**1\. 趨勢突破（順勢）**

-   價格突破前 5 根 1 分鐘 K 線的高點 → 買入 Call（做多）
-   價格跌破前 5 根 1 分鐘 K 線的低點 → 買入 Put（做空）
-   4 層過濾：SMA20 趨勢 + 量能確認 + 動量確認 + K 線實體

**2\. 衰竭反轉（逆勢）**

-   從日內高點回落≥0.2% → 買入 Call（抄底）
-   從日內低點反彈≥0.2% → 買入 Put（逃頂）
-   每天最多 1 次，防止頻繁抄底

### 怎麼管

**動態止盈：**

1.  虧損 25% → 止損全部平倉
2.  盈利 100% → 平倉一半（鎖定利潤）
3.  從最高盈利回撤 30% → 全部平倉
4.  持倉超過 15 分鐘 → 超時平倉

**風控：**

-   每筆最小 10 張期權
-   日最大交易 8 筆
-   日虧損達 5% 停止交易

### 回測結果

指標

數值

總交易

761 筆 / 2.3 年

勝率

75.8%

總收益

+3111%

年化收益

354.8%

最大回撤

25.19%

* * *

## 二、環境準備

### 1\. 系統要求

-   Python 3.10+
-   Linux 或 WSL（Windows 原生不推薦）
-   長橋 API 密鑰（需開通美股期權權限）

### 2\. 安裝依賴

`pip install longbridge flask numpy scipy`

* * *

## 三、獲取代碼

`git clone` `https://github.com/1797346220/qqq-trading-system.git cd qqq-trading-system`

* * *

## 四、配置密鑰

### 1\. 申請長橋 API

1.  訪問 https://open.longportapp.com 註冊賬號
2.  創建應用，獲取以下三個密鑰：
    -   `APP_KEY`
    -   `APP_SECRET`
    -   `ACCESS_TOKEN`
3.  確保賬户已開通美股期權交易權限

### 2\. 創建 .env 文件

在項目目錄創建 `.env` 文件，填入你自己的密鑰：

`LONGPORT_APP_KEY=你的 APP_KEY LONGPORT_APP_SECRET=你的 APP_SECRET LONGPORT_ACCESS_TOKEN=你的 ACCESS_TOKEN`

**⚠️ 重要：**`**.env**` **文件絕對不能提交到 Git！**

### 3\. 驗證密鑰

`import os with open('.env') as f:    for line in f:        line = line.strip()        if '=' in line and not line.startswith('#'):            k, v = line.split('=', 1)            os.environ.setdefault(k.strip(), v.strip().strip('"')) from longbridge.openapi import Config, QuoteContext config = Config.from_apikey_env() ctx = QuoteContext(config) quotes = ctx.quote(['QQQ.US']) print(f"QQQ: ${float(quotes[0].last_done):.2f}")`

如果輸出 QQQ 價格，説明密鑰配置成功。

* * *

## 五、啓動系統

### 方式一：直接啓動

`# 終端 1：啓動交易引擎 PYTHONUNBUFFERED=1 python live_trader.py # 終端 2：啓動 Web 儀表盤 PYTHONUNBUFFERED=1 python trader_web.py`

### 方式二：後台啓動

`# 後台啓動交易引擎 nohup PYTHONUNBUFFERED=1 python live_trader.py > trader.log 2>&1 & # 後台啓動 Web 儀表盤 nohup PYTHONUNBUFFERED=1 python trader_web.py > web.log 2>&1 &`

### 方式三：watchdog 守護（推薦）

`python watchdog.py`

watchdog 會自動管理 live\_trader.py 的生命週期，崩潰後自動重啓。

* * *

## 六、驗證部署

### 1\. 檢查進程

`ps aux | grep -E 'live_trader|trader_web' | grep -v grep`

應該看到兩個 Python 進程在運行。

### 2\. 檢查狀態文件

`python -c " import json d = json.load(open('state.json')) print(f'連接: {d[\"connected\"]}') print(f'運行: {d[\"running\"]}') print(f'K 線數: {d[\"candle_count\"]}') "`

### 3\. 訪問 Web 儀表盤

瀏覽器打開 `http://127.0.0.1:8080`

* * *

## 七、文件説明

文件

説明

`live_trader.py`

核心交易引擎

`trader_web.py`

Web 儀表盤

`watchdog.py`

守護進程

`update_gist.py`

同步交易記錄

`.env`

密鑰配置（不入庫）

`state.json`

實時狀態（自動生成）

`today.csv`

當日 K 線（自動生成）

`records/*.json`

交易記錄（自動生成）

* * *

## 八、常見問題

### Q: ImportError: No module named 'longbridge'

`pip install longbridge`

### Q: 長橋 API 連接失敗

檢查：

1.  `.env` 文件是否存在且格式正確
2.  環境變量名是 `LONGPORT_*` 不是 `LONGBRIDGE_*`
3.  使用 `Config.from_apikey_env()` 不是 `Config.from_env()`

### Q: 信號檢測無輸出

檢查：

1.  state.json 的 candle\_count 是否\>0
2.  當前時間是否在交易窗口內（美東 09:35-15:50）
3.  是否有持倉阻塞

### Q: 期權下單失敗

檢查：

1.  期權合約代碼格式是否正確（.US 後綴 + 整數行權價）
2.  到期日是否用美東時間生成
3.  賬户是否有期權交易權限

* * *

## 九、策略參數

如需調整策略，修改 `live_trader.py` 中的 CONFIG：

`CONFIG = {    'sl': 0.25,               # 止損 25%    'lookback': 5,            # 突破窗口 5 根 K 線    'vol_mult': 0.8,          # 量能倍數    'min_body': 0.0003,       # K 線實體 0.03%    'max_trades': 8,          # 日最大交易    'start_time': '09:35',    # 入場開始（美東）   'end_time': '15:50',      # 入場結束（美東）   # ... 其他參數見代碼註釋 }`

**⚠️ 修改後必須同步修改** `**trader_web.py**` **中的 CONFIG，然後重啓兩個進程。**

* * *

## 開源地址

https://github.com/1797346220/qqq-trading-system

* * *

## 免責聲明

本系統僅供學習研究使用。期權交易具有高風險，可能導致本金損失。作者不對使用本系統產生的任何損失負責。

$小米集團-W(01810.HK) $納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)

### 相關股票

- [QQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QQQ.US.md)
- [SQQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SQQQ.US.md)
- [PSQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PSQ.US.md)
- [01810.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01810.HK.md)
- [81810.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/81810.HK.md)
- [HXXD.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HXXD.SG.md)
- [XIACY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XIACY.US.md)

## 評論 (84)

- **热血青年 · 2026-05-08T14:46:26.000Z · 👍 1**: 止盈策略不能太複雜了，條件越多反而容易出 bug。進場條件過濾也是一樣太嚴了，走勢都漲完了才進場；太鬆了容易被假信號騙，所以慢慢的優化改參數不要動框架。$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)
  - **卖飞的小韭菜** (2026-05-08T15:39:41.000Z): 佬你這個策略我也想過回測過，居然一樣的想法，還有今天我的交易次數比你少，昨天和今天的入場時機都不太好被掛山頂止損走的好幾單，現在就是入場時機不太好，研究看看看有沒有好的進場機會
  - **卖飞的小韭菜** (2026-05-08T15:41:32.000Z): 今日的
  - **热血青年** (2026-05-08T15:56:28.000Z): 我實際開倉筆數沒這麼多，分批止盈很多筆。我單邊趨勢勝率很高，震盪行情也還在優化。
- **V震天 · 2026-05-04T08:20:06.000Z**: 哥哥能把你優化後的策略發一下看看麼？我的勝率只有 29%，太痛苦了😣
  - **新能源_87ba4G** (2026-05-08T08:14:31.000Z): 啊？猜也一半啊，40% 多，好慘
- **ian-914 · 2026-04-30T14:02:17.000Z**: 是不是要開通 OPRA 美股期權行情，開始收費了😂
  - **卖飞的小韭菜** (2026-04-30T14:12:06.000Z): 是要開，連續包月 22hkd，記得開 api 版本的
  - **新能源_87ba4G** (2026-05-01T06:08:43.000Z): 大佬，只用買期權那個？不用買納斯達克也有 qqq 本身的數據？
  - **卖飞的小韭菜** (2026-05-01T07:15:09.000Z): api 有股票行情但是沒有期權行情，所以要買
- **坚决不入坑 · 2026-04-29T17:10:59.000Z**: 大佬
- **左侧+耐心 · 2026-04-29T05:48:59.000Z · 👍 1**: 我嘗試復現了一下，勝率沒有到老哥的 75% 這麼高啊🥲看來路還很長
  - **苏辂** (2026-04-30T14:35:01.000Z): 我試了一下勝率過 50 都很難😭
  - **新能源_87ba4G** (2026-05-03T13:49:08.000Z): 回測的時候，只有 QQQ 價格，怎麼考慮期權價格與正股價格的關係呢？
  - **零度热饮** (2026-05-03T14:30:26.000Z): 同，我還以為是我的問題 😂
- **卖飞的小韭菜 · 2026-04-28T23:29:48.000Z**: 交作業，還是有好多問題，1.web 界面和長橋的數據對不上。2. 會下很多被拒單，佬你的 max_trades 8  是單日最大筆數 8 嗎，
  - **卖飞的小韭菜** (2026-04-28T23:45:41.000Z): 一天干掉我 3 千萬 token，太廢 token 了😭
  - **苏辂** (2026-04-29T04:46:16.000Z): 佬有點沒看懂 1 和 4 條是什麼止盈止損邏輯，照理來説不應該這個波動平倉吧
  - **卖飞的小韭菜** (2026-04-29T04:57:36.000Z): 代碼問題，還在修正中，第一天試跑，今晚再看看
- **Eastwen · 2026-04-28T19:32:47.000Z**: 其實這個系統就多了個 web UI 吧
- **明止 · 2026-04-28T03:42:19.000Z · 👍 1**: 非常感謝分享，用龍蝦自動編程實現了，同時加了波動率的影響參數，以及參數控制面板。
  - **热血青年** (2026-04-28T04:05:37.000Z): 👍🏻👍🏻👍🏻
- **duriancat · 2026-04-27T22:26:22.000Z**: 是不是需要購買美股的期權行情？
  - **热血青年** (2026-04-28T04:05:43.000Z): 是的
  - **duriancat** (2026-04-28T12:35:39.000Z): 是買 OpenAPI 的 lv1 就夠了嗎
  - **新能源_87ba4G** (2026-05-08T08:13:24.000Z): 便宜那個
- **华尔该没有雪 · 2026-04-27T17:31:11.000Z**: 長橋沒有取歷史期權數據的接口吧？怎麼回測的
  - **热血青年** (2026-04-28T04:06:42.000Z): 回測 qqq
  - **华尔该没有雪** (2026-04-28T05:34:24.000Z): 你這交易的期權，為啥回測 qqq 正股
  - **新能源_87ba4G** (2026-05-04T05:27:10.000Z): 是不是期權的價格，如果是末日，可以根據正股價推算出來？
- **金裤衩 · 2026-04-27T16:43:35.000Z**: 這個回測結果是根據 qqq 得出的？還是根據期權得出的呢？
  - **热血青年** (2026-04-28T04:06:01.000Z): Q
- **热血青年 · 2026-04-27T14:11:09.000Z**: 我負責玩，你自己全自動😎$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)
  - **不奋东西** (2026-04-27T14:14:01.000Z): 模擬倉是哪個標識？實倉是 live
  - **Seanyue** (2026-04-27T22:45:47.000Z): 為啥我的説模擬倉做不了美股期權
  - **龙小瑞** (2026-04-28T03:10:56.000Z): 哥，諮詢一個問題，我下單失敗會是 | USOption | You do not have access to the market's Open API data. Please visit the Quotes Store to purchase. | 這個導致的嘛？
- **Seanyue · 2026-04-26T04:27:50.000Z · 👍 1**: 我交易賬户沒錢了，週末搞了這個玩玩模擬
- **忌贪忌躁忌赌落袋为安 · 2026-04-24T03:40:52.000Z**: 週末我也參考你的歷史分享，看能否搭建一套自己的系統，感謝分享。
- **不奋东西 · 2026-04-24T02:06:47.000Z**: 模擬盤程序怎麼訪問設置請給一下，我也試試。
  - **热血青年** (2026-04-24T02:37:56.000Z): 看我前兩個教程
  - **不奋东西** (2026-04-24T04:31:57.000Z): 好
- **梵天一页书 · 2026-04-24T01:17:37.000Z**: 只有文檔，沒有代碼？ ai 也不能憑空造出來
  - **热血青年** (2026-04-24T02:37:36.000Z): 文檔都給你了，你還怕沒代碼，直接讓 AI 生成
  - **卖飞的小韭菜** (2026-04-24T03:32:41.000Z): 剛用 cursor 跑完了，晚上試試看👀
  - **卖飞的小韭菜** (2026-04-24T03:51:50.000Z): 佬，剛跑完它提示我可能需要開通期權實時行情權限，佬你開了嗎
- **tst · 2026-04-24T00:12:45.000Z**: 回測有算交易手續費嗎？
  - **热血青年** (2026-04-24T02:36:47.000Z): 回測不要考慮這些，主要針對勝率成功率
- **神威天将军 · 2026-04-23T19:29:40.000Z**: 我就喜歡無私奉獻的大佬😎
- **风w长宜放眼量 · 2026-04-23T17:13:01.000Z**: 完全不會編程這些🥹
  - **热血青年** (2026-04-24T02:35:33.000Z): 不用會編程，全部 AI 搞定
- **Sonny96 · 2026-04-23T16:20:49.000Z**: 需要什麼硬件
  - **热血青年** (2026-04-23T16:23:03.000Z): 有電腦就行