什么是平均真实波动幅度?

2355 阅读 · 更新时间 2024年12月5日

平均真实波动幅度(ATR)是由市场技术分析师 J. Welles Wilder Jr.在其著作《技术交易系统新概念》中引入的技术分析指标,用于通过分解某一时期内资产价格的整个波动范围来衡量市场波动性。真实波动幅度指标取以下三者中的最大值:当前最高价减去当前最低价;当前最高价减去前一交易日收盘价的绝对值;当前最低价减去前一交易日收盘价的绝对值。然后,ATR 是这些真实波动幅度的移动平均值,通常采用 14 天的周期。交易者可以使用比 14 天更短的周期来生成更多的交易信号,而较长的周期则有更高的概率生成较少的交易信号。

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