什么是GARCH 过程?
1126 阅读 · 更新时间 2024年12月5日
广义自回归条件异方差 (GARCH) 过程是由罗伯特·恩格尔 (Robert F. Engle) 于 1982 年提出的一个计量经济学术语。他是一位经济学家,并于 2003 年获得诺贝尔经济学奖。GARCH 描述了一种在金融市场中估计波动性的方法。有几种形式的 GARCH 建模。金融专业人员通常更喜欢 GARCH 过程,因为它在试图预测金融工具的价格和利率时提供了更真实的世界背景。
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广义自回归条件异方差 (GARCH) 过程是由罗伯特·恩格尔 (Robert F. Engle) 于 1982 年提出的一个计量经济学术语。他是一位经济学家,并于 2003 年获得诺贝尔经济学奖。GARCH 描述了一种在金融市场中估计波动性的方法。有几种形式的 GARCH 建模。金融专业人员通常更喜欢 GARCH 过程,因为它在试图预测金融工具的价格和利率时提供了更真实的世界背景。