什么是一级资本充足率？

2412 阅读 · 更新时间 2024年12月5日

一级资本充足率是指银行核心一级资本（即资本和披露的准备金）与总风险加权资产的比率。这是衡量银行财务实力的重要指标，已作为巴塞尔 III 协定银行监管的一部分。一级资本充足率衡量的是银行的核心股本与总风险加权资产的比值，其中包括银行持有的所有按信用风险系统加权的资产。例如，银行手头的现金和政府证券的权重为 0%，而其抵押贷款的权重为 50%。一级资本是核心资本，包括银行的普通股、留存收益、累积其他综合收益（AOCI）、非累积永续优先股以及对这些账户的任何监管调整。

定义

一级资本充足率是指银行核心一级资本（即资本和披露的准备金）与总风险加权资产的比率。这是衡量银行财务实力的重要指标，已作为巴塞尔 III 协定银行监管的一部分。

起源

一级资本充足率的概念源于国际银行业监管标准，特别是巴塞尔协议。巴塞尔 III 协定在 2009 年全球金融危机后推出，旨在提高银行的资本质量和数量，以增强其抵御金融冲击的能力。

类别和特征

一级资本充足率主要关注银行的核心资本，包括普通股、留存收益、累积其他综合收益（AOCI）、非累积永续优先股以及对这些账户的任何监管调整。其特征在于强调银行的资本质量和风险管理能力。应用场景包括银行的资本规划和风险管理策略。

案例研究

在 2008 年金融危机期间，许多银行的一级资本充足率不足，导致了严重的财务困境。以花旗集团为例，该公司在危机中被迫接受政府援助以提高其资本充足率。另一个例子是摩根大通，该公司在危机后迅速提高了其一级资本充足率，增强了其财务稳健性。

常见问题

投资者常常误解一级资本充足率与总资本充足率的区别。一级资本充足率专注于核心资本，而总资本充足率包括二级资本。另一个常见问题是如何计算风险加权资产，这需要对银行资产进行详细的风险评估。

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