<h2>此外，30 年期国债、铜、原油和英镑期货</h2>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltac135867da3890d2/670e77a4fa15c8e253b19669/101524_Five_Futures_WTD_Performance.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltac135867da3890d2/670e77a4fa15c8e253b19669/101524_Five_Futures_WTD_Performance.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA"/>
纳斯达克 100 指数期货、30 年期国债期货、铜期货、原油期货、英镑期货
<ol>
<li>纳斯达克 100 迷你期货 (/NQ): +0.13%</li>
<li>30 年期国债期货 (/ZB): +0.81%</li>
<li>铜期货 (/HG): -1.28%</li>
<li>原油期货 (/CL): -4.54%</li>
<li>英镑期货 (/6B): +0.35%</li>
</ol>
另一轮强劲的盈利数据，加上地缘政治风险的减少，给交易员带来了一丝信心。标普 500 指数正在刷新历史新高，而纳斯达克 100 指数则成为领头羊，试图重返 7 月的高点。轻盈的经济日历和稀少的拍卖计划使债券价格受制于更广泛的跨资产流动，而油价的急剧下跌可能有助于引发国债价格的反弹。与此同时，收益率的下降可能削弱了美元的势头，进而有助于支撑黄金和白银。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
标的：股票 |
日内变动 |
|
/ESZ4 |
+0.08% |
|
/NQZ4 |
+0.13% |
|
/RTYZ4 |
-0.24% |
|
/YMZ4 |
-0.33% |
纳斯达克 100 指数期货在今早开盘前略有上涨。12 月合约 (/NQZ4) 在修正早盘跌幅后上涨了 0.14%。美国银行 (BAC) 在盘前交易中上涨近 3%，超过预期并展示出高于预期的交易收入。花旗银行 (C) 在交易开始前上涨 2%，该公司报告了强劲的投资银行业务收入。强生 (JNJ) 尽管超过第三季度预期，但股价下跌。交易员正在等待 美国联合航空 (UAL) 和 互动经纪人 (IBKR) 的盈利报告。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略：(45 天到期，平值) |
行权价 |
概率 |
最大盈利 |
最大亏损 |
|
铁蝴蝶式 |
买入 20250 看跌期权
卖出 20300 看跌期权
卖出 21000 看涨期权
买入 21100 看涨期权 |
59% |
+1190 |
-810 |
|
卖出跨式 |
卖出 20300 看跌期权
卖出 2100 看涨期权 |
50% |
+16290 |
x |
|
卖出看涨垂直价差 |
买入 20250 看跌期权
卖出 20300 看跌期权 |
59% |
+340 |
-660 |
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltd59fe98713599740/670e77a5af0053600bf7c226/101524_Five_Futures_NQ.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltd59fe98713599740/670e77a5af0053600bf7c226/101524_Five_Futures_NQ.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA"/>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
标的：债券 |
日内变动 |
|
/ZTZ4 |
+0.12% |
|
/ZFZ4 |
+0.28% |
|
/ZNZ4 |
+0.43% |
|
/ZBZ4 |
+0.81% |
|
/UBZ4 |
+1.01% |
30 年期国债期货 (/ZBZ4) 在今早上涨，随着各期限收益率下跌。交易员消化了纽约联邦储备银行帝国州制造业指数的最新数据，显示纽约州的制造业活动在 10 月份下降，出乎预期。交易员正在定价于美联储 11 月会议降息 25 个基点的可能性，这一概率从昨天的 84% 上升到 92%。这是五周来长端债券价格首次有望上涨。财政部将在今天拍卖 13 周和 26 周期国债。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略 (38 天到期，平值) |
行权价 |
概率 |
最大盈利 |
最大亏损 |
|
铁蝴蝶式 |
买入 118 看跌期权
卖出 119 看跌期权
卖出 122 看涨期权
买入 123 看涨期权 |
30% |
+687.50 |
-312.50 |
|
卖出跨式 |
卖出 119 看跌期权
卖出 122 看涨期权 |
56% |
+2984.38 |
x |
|
卖出看跌垂直价差 |
买入 118 看跌期权
卖出 119 看跌期权 |
68% |
+312.50 |
687.50 |
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltdc424a7a3768b018/670e77a48b5fc8551417ab51/101524_Five_Futures_ZB.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/bltdc424a7a3768b018/670e77a48b5fc8551417ab51/101524_Five_Futures_ZB.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA"/>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
标的：金属 |
日内变动 |
|
/GCZ4 |
+0.06% |
|
/SIZ4 |
+0.22% |
|
/HGZ4 |
-1.28% |
铜期货 (/HGZ4) 今日下跌超过 1%，延续了昨日的跌势。昨晚，中国市场情绪恶化，尽管亚太地区股市上涨，中国股市仍然下跌。持续的美元走强也对这种工业金属构成压力。尽管早些时候存在一些乐观情绪，但对中国主要财政措施的期望仍然保持温和。交易员可能要等到今年晚些时候才能得到关于这些措施的明确答复，但目前这种金属正反映出不确定性。如果价格继续下跌，8 月份的 4.3 水平附近的高点可能提供技术支撑区域。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略 (41 天到期，平值) |
行权价 |
概率 |
最大盈利 |
最大亏损 |
|
铁蝴蝶式 |
买入 4.26 看跌期权
卖出 4.27 看跌期权
卖出 4.45 看涨期权
买入 4.46 看涨期权 |
20% |
+200 |
-50 |
|
卖出跨式 |
卖出 4.27 看跌期权
卖出 4.45 看涨期权 |
54% |
+4912.50 |
x |
|
卖出看跌垂直价差 |
买入 4.26 看跌期权
卖出 4.27 看跌期权 |
58% |
+125 |
-125 |
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt70dba64c5e144282/670e77a49648815d7bc4508c/101524_Five_Futures_HG.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPWF1dG8?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt70dba64c5e144282/670e77a49648815d7bc4508c/101524_Five_Futures_HG.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPWF1dG8"/>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
标的：能源 |
日内变动 |
|
/CLZ4 |
-4.54% |
|
/HOZ4 |
-3.38% |
|
/NGZ4 |
+0.72% |
|
/RBZ4 |
-3.75% |
原油期货 (/CLZ4) 今早暴跌超过 4%。本月早些时候以色列与加沙的战争升级时定价的整个地缘政治风险溢价几乎已被抹去。《华盛顿邮报》昨日报道，以色列官员告诉美国他们将袭击军事目标，而不是核设施或石油相关基础设施。美国石油协会 (API) 的库存数据将于今天公布。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略 (31 天到期，平值) |
行权价 |
概率 |
最大盈利 |
最大亏损 |
|
铁蝴蝶式 |
买入 67.5 看跌期权
卖出 68 看跌期权
卖出 72.5 看涨期权
买入 73 看涨期权 |
20% |
+380 |
-120 |
|
卖出跨式 |
卖出 68 看跌期权
卖出 72.5 看涨期权 |
54% |
+5170 |
x |
|
卖出看跌垂直价差 |
买入 67.5 看跌期权
卖出 68 看跌期权 |
55% |
+220 |
-280 |
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt7bbdf8f9c7794a7a/670e77a4489d56e6488549d9/101524_Five_Futures_CL.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt7bbdf8f9c7794a7a/670e77a4489d56e6488549d9/101524_Five_Futures_CL.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA"/>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
标志: FX |
日内变动 |
|
/6AZ4 |
+0.07% |
|
/6BZ4 |
+0.35% |
|
/6CZ4 |
-0.06% |
|
/6EZ4 |
+0.15% |
|
/6JZ4 |
+0.47% |
英镑今早对美元有所涨幅，期货 (/6BZ4) 在早盘交易中上涨约 0.35%。英国的利率交易员在一些混合的劳动力市场数据发布后调整了对英格兰银行的降息赌注。预计明天的通胀报告将显示英国年度通胀率跌破 2%。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略 (52DTE, ATM) |
行权价 |
POP |
最大利润 |
最大损失 |
|
铁凝结 |
买入 1.295 看跌期权
卖出 1.3 看跌期权
卖出 1.32 看涨期权
买入 1.325 看涨期权 |
26% |
+225 |
-87.50 |
|
卖出跨式 |
卖出 1.3 看跌期权
卖出 1.32 看涨期权 |
55% |
+1306.25 |
x |
|
卖出看跌垂直价差 |
买入 1.295 看跌期权
卖出 1.3 看跌期权 |
70% |
+112.50 |
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt450e4b5b26be52f0/670e77a4702a14d0a2f6ecec/101524_Five_Futures_6B.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.contentstack.io/v3/assets/blt40263f25ec36953f/blt450e4b5b26be52f0/670e77a4702a14d0a2f6ecec/101524_Five_Futures_6B.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRpc2FibGU9dXBzY2FsZSZmb3JtYXQ9cGpwZyZxdWFsaXR5PTUwJndpZHRoPTEwMDA"/>
Christopher Vecchio , CFA，tastylive 期货和外汇主管，已从事交易近 20 年。他曾就外汇对冲向跨国公司提供建议，并在杜克大学法学院讲授外汇衍生品课程。Vecchio 寻找宏观经济和全球政治交汇处的高凸性机会。他主持 期货动力小时 周一至周五，以及 让我解释一下 周二，共同主持 加班 周一至周四。 @cvecchiofx
Thomas Westwater，tastylive 金融作家和分析师，拥有八年的市场和交易经验。 @fxwestwater
获取实时每日节目、市场新闻和评论，请访问 tastylive 或 YouTube 频道 tastylive (供期权交易者使用)，以及 tastyliveTrending (供股票、期货、外汇和宏观交易者使用)。
选择更好的经纪人进行交易，立即开设 tastytrade 账户。tastylive, Inc. 和 tastytrade, Inc. 是独立但关联的公司。

花旗

纳斯达克 100 指数上涨，而原油价格大幅下跌超过 4%。像美国银行和花旗银行这样的公司发布的积极财报提振了市场信心，标普 500 指数创下新高。与此同时，30 年期国债期货上涨，因收益率下降，受地缘政治风险减少和可能的美联储降息预期影响。由于中国市场情绪疲软，铜价下跌，而英镑兑美元在通货膨胀报告公布前走强

随着原油价格崩溃，纳斯达克 100 指数继续走高