摩根士丹利：美国国债期权显示政府停摆可长达 29 天
摩根士丹利的利率策略师认为，美国国债期权定价表明，自 10 月 1 日开始的政府关门至少会持续 10 天，最长则将达到 29 天。美国国债期货期权 “在重要经济数据发布的日期消化了风险溢价，” 策略师 Shaun Zhou 在一份报告中说。其中包括月度就业报告这个美国最重要经济指标之一的数据公布日。由于政府停摆，原定于美东时间周五上午 8:30 发布的 9 月非农数据未能公之于众。此外，还包括应于 10 月 15 日公布的 9 月消费者价格指数。这位策略师写道，虽然延迟经济指标的最终发布日期尚不清楚，但 “期权市场将根据概率分布对未来多个日期的风险溢价进行测算”。摩根士丹利计算得出，期权隐含的停摆 10 至 29 天概率超过 60%。关门 4 至 9 天的概率略高于 20%，而持续至少 30 天的可能性约为 10%。 
