什麼是GARCH 過程?

1131 閱讀 · 更新時間 2024年12月5日

廣義自迴歸條件異方差 (GARCH) 過程是由羅伯特·恩格爾 (Robert F. Engle) 於 1982 年提出的一個計量經濟學術語。他是一位經濟學家,並於 2003 年獲得諾貝爾經濟學獎。GARCH 描述了一種在金融市場中估計波動性的方法。有幾種形式的 GARCH 建模。金融專業人員通常更喜歡 GARCH 過程,因為它在試圖預測金融工具的價格和利率時提供了更真實的世界背景。

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