什麼是風險加權資產？

2047 閱讀 · 更新時間 2024年12月5日

風險加權資產用於確定銀行根據其貸款活動和其他資產的風險情況必須持有的最低資本量。這樣做是為了降低破產風險並保護存款人。銀行的風險越大，需要越多的資本。資本要求是基於對每種類型的銀行資產的風險評估。例如，用信用證擔保的貸款被認為比用抵押擔保的抵押貸款更具風險，因此需要更多的資本。

定義

風險加權資產是用於確定銀行根據其貸款活動和其他資產的風險情況必須持有的最低資本量的指標。其目的是降低銀行破產的風險並保護存款人。銀行的風險越大，需要持有的資本就越多。

起源

風險加權資產的概念起源於 20 世紀 80 年代末的巴塞爾協議，該協議由國際清算銀行制定，旨在為銀行業提供一個全球性的資本充足率標準。1988 年，巴塞爾委員會首次引入了風險加權資產的概念，以確保銀行持有足夠的資本來抵禦潛在的金融損失。

類別和特徵

風險加權資產根據不同類型的銀行資產的風險評估進行分類。例如，用信用證擔保的貸款被認為比用抵押擔保的抵押貸款更具風險，因此需要更多的資本。風險加權資產的主要特徵是其風險敏感性，這意味着它會根據資產的風險水平進行調整，從而影響銀行的資本要求。

案例研究

在 2008 年金融危機期間，許多銀行因未能持有足夠的資本而遭受重創。以雷曼兄弟為例，該公司未能有效管理其風險加權資產，導致其資本不足，最終破產。另一個例子是摩根大通，該公司通過有效的風險管理和資本配置在危機中保持了穩定。

常見問題

投資者在應用風險加權資產概念時可能會遇到的問題包括對不同資產風險的誤判以及資本配置不足。常見的誤解是認為所有資產的風險權重相同，而實際上，不同資產的風險權重可能差異很大。

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