在許多華爾街交易員準備在勞動節長週末休假時候，至少有一位投資者在為九月份的市場拋售做保護性部署。智通財經 APP 獲悉，一位或多位期權交易員購買了九月份到期的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 的看漲價差期權 (call spreads)，這筆交易花費了超過 900 萬美元，旨在保護其免受 VIX 指數從目前略高於 15 的水平飆升至 22 以上的風險。如果 VIX 指數上升到 22，這將使其回到 8 月 9 日的水平，當時市場剛剛從一次劇烈的拋售中恢復過來。投資者有理由對股市的下跌保持警惕。九月份通常是標普 500 指數表現較弱的月份，而今年，由於美國總統大選臨近，這個月份可能尤為動盪。在 9 月 18 日美聯儲利率決議之前，一系列經濟數據可能會改變市場對美聯儲貨幣政策放鬆幅度和速度的預期。Susquehanna 國際集團的衍生品策略聯席主管 Christopher Jacobson 表示：“隨着短期隱含波動率從 8 月初的高峰顯著下降，投資者可能會將這種價差交易視為對短期波動率再次顯著飆升的低成本對沖，下週的非農就業報告和 9 月 18 日的美聯儲會議可能成為推動波動率上升的催化劑，尤其是在歷史上表現較弱的季節性回報期間。”大約有 35 萬份 VIX 22/30 的看漲價差期權合約在 9 月 18 日到期，每份合約的交易價格約為 0.25 美元，部分交易是小額交易，另一些則是大額交易。如果 VIX 指數跳升至 22 以上，該交易將會獲利，但收益將在 VIX 達到 30 時封頂。在美聯儲會議之前，還有許多事件可能會 “嚇” 到投資者。加拿大央行和歐洲央行將在月初做出利率決議。在美國國內，總統辯論可能會影響市場情緒，而美國的消費者通脹和就業報告將為美聯儲在決策前進一步瞭解美國經濟狀況提供依據。Piper Sandler 的期權主管 Daniel Kirsch 表示，這筆交易可能是在對沖下個月的諸多事件，包括非農就業數據、首場辯論、消費者價格指數 (CPI) 以及幾次央行會議。

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華爾街交易員斥資 900 萬美元為 9 月市場潛在拋售做保護性部署，購買了到期的 VIX 看漲價差期權。此舉旨在防範 VIX 指數從 15 升至 22 以上的風險。隨着短期波動率下降，投資者利用此交易進行低成本對沖，預計非農就業報告及美聯儲會議或成為推動波動率的催化劑。9 月份歷來是股市的表現較差時期，市場可能面臨多重風險因素。

- 至少有一位投資者在勞動節長週末為九月市場拋售做保護性部署，購買了九月到期的 VIX 看漲價差期權，旨在防範 VIX 指數上漲風險。
- 投資者對九月標普 500 表現持謹慎態度，因為美國總統大選臨近，可能帶來市場動盪，而短期波動率可能再次飆升。
- VIX 22/30 的看漲價差期權合約將在 9 月 18 日到期，交易價格約為 0.25 美元，投資者或許在對沖下月事件風險，如非農就業數據、辯論和央行會議。

華爾街交易員 “慫了”？斥資 900 萬美元為 9 月潛在市場拋售做保護性部署