<h2>此外，30 年期國債、銅、原油和英鎊期貨</h2>
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納斯達克 100 指數期貨、30 年期國債期貨、銅期貨、原油期貨、英鎊期貨
<ol>
<li>納斯達克 100 迷你期貨 (/NQ): +0.13%</li>
<li>30 年期國債期貨 (/ZB): +0.81%</li>
<li>銅期貨 (/HG): -1.28%</li>
<li>原油期貨 (/CL): -4.54%</li>
<li>英鎊期貨 (/6B): +0.35%</li>
</ol>
另一輪強勁的盈利數據，加上地緣政治風險的減少，給交易員帶來了一絲信心。標普 500 指數正在刷新歷史新高，而納斯達克 100 指數則成為領頭羊，試圖重返 7 月的高點。輕盈的經濟日曆和稀少的拍賣計劃使債券價格受制於更廣泛的跨資產流動，而油價的急劇下跌可能有助於引發國債價格的反彈。與此同時，收益率的下降可能削弱了美元的勢頭，進而有助於支撐黃金和白銀。
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<tbody>
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<td></td>
</tr>
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標的：股票 |
日內變動 |
|
/ESZ4 |
+0.08% |
|
/NQZ4 |
+0.13% |
|
/RTYZ4 |
-0.24% |
|
/YMZ4 |
-0.33% |
納斯達克 100 指數期貨在今早開盤前略有上漲。12 月合約 (/NQZ4) 在修正早盤跌幅後上漲了 0.14%。美國銀行 (BAC) 在盤前交易中上漲近 3%，超過預期並展示出高於預期的交易收入。花旗銀行 (C) 在交易開始前上漲 2%，該公司報告了強勁的投資銀行業務收入。強生 (JNJ) 儘管超過第三季度預期，但股價下跌。交易員正在等待 美國聯合航空 (UAL) 和 互動經紀人 (IBKR) 的盈利報告。
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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策略：(45 天到期，平值) |
行權價 |
概率 |
最大盈利 |
最大虧損 |
|
鐵蝴蝶式 |
買入 20250 看跌期權
賣出 20300 看跌期權
賣出 21000 看漲期權
買入 21100 看漲期權 |
59% |
+1190 |
-810 |
|
賣出跨式 |
賣出 20300 看跌期權
賣出 2100 看漲期權 |
50% |
+16290 |
x |
|
賣出看漲垂直價差 |
買入 20250 看跌期權
賣出 20300 看跌期權 |
59% |
+340 |
-660 |
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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標的：債券 |
日內變動 |
|
/ZTZ4 |
+0.12% |
|
/ZFZ4 |
+0.28% |
|
/ZNZ4 |
+0.43% |
|
/ZBZ4 |
+0.81% |
|
/UBZ4 |
+1.01% |
30 年期國債期貨 (/ZBZ4) 在今早上漲，隨着各期限收益率下跌。交易員消化了紐約聯邦儲備銀行帝國州製造業指數的最新數據，顯示紐約州的製造業活動在 10 月份下降，出乎預期。交易員正在定價於美聯儲 11 月會議降息 25 個基點的可能性，這一概率從昨天的 84% 上升到 92%。這是五週來長端債券價格首次有望上漲。財政部將在今天拍賣 13 周和 26 週期國債。
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<tr>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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策略 (38 天到期，平值) |
行權價 |
概率 |
最大盈利 |
最大虧損 |
|
鐵蝴蝶式 |
買入 118 看跌期權
賣出 119 看跌期權
賣出 122 看漲期權
買入 123 看漲期權 |
30% |
+687.50 |
-312.50 |
|
賣出跨式 |
賣出 119 看跌期權
賣出 122 看漲期權 |
56% |
+2984.38 |
x |
|
賣出看跌垂直價差 |
買入 118 看跌期權
賣出 119 看跌期權 |
68% |
+312.50 |
687.50 |
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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標的：金屬 |
日內變動 |
|
/GCZ4 |
+0.06% |
|
/SIZ4 |
+0.22% |
|
/HGZ4 |
-1.28% |
銅期貨 (/HGZ4) 今日下跌超過 1%，延續了昨日的跌勢。昨晚，中國市場情緒惡化，儘管亞太地區股市上漲，中國股市仍然下跌。持續的美元走強也對這種工業金屬構成壓力。儘管早些時候存在一些樂觀情緒，但對中國主要財政措施的期望仍然保持温和。交易員可能要等到今年晚些時候才能得到關於這些措施的明確答覆，但目前這種金屬正反映出不確定性。如果價格繼續下跌，8 月份的 4.3 水平附近的高點可能提供技術支撐區域。
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
策略 (41 天到期，平值) |
行權價 |
概率 |
最大盈利 |
最大虧損 |
|
鐵蝴蝶式 |
買入 4.26 看跌期權
賣出 4.27 看跌期權
賣出 4.45 看漲期權
買入 4.46 看漲期權 |
20% |
+200 |
-50 |
|
賣出跨式 |
賣出 4.27 看跌期權
賣出 4.45 看漲期權 |
54% |
+4912.50 |
x |
|
賣出看跌垂直價差 |
買入 4.26 看跌期權
賣出 4.27 看跌期權 |
58% |
+125 |
-125 |
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<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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標的：能源 |
日內變動 |
|
/CLZ4 |
-4.54% |
|
/HOZ4 |
-3.38% |
|
/NGZ4 |
+0.72% |
|
/RBZ4 |
-3.75% |
原油期貨 (/CLZ4) 今早暴跌超過 4%。本月早些時候以色列與加沙的戰爭升級時定價的整個地緣政治風險溢價幾乎已被抹去。《華盛頓郵報》昨日報道，以色列官員告訴美國他們將襲擊軍事目標，而不是核設施或石油相關基礎設施。美國石油協會 (API) 的庫存數據將於今天公佈。
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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策略 (31 天到期，平值) |
行權價 |
概率 |
最大盈利 |
最大虧損 |
|
鐵蝴蝶式 |
買入 67.5 看跌期權
賣出 68 看跌期權
賣出 72.5 看漲期權
買入 73 看漲期權 |
20% |
+380 |
-120 |
|
賣出跨式 |
賣出 68 看跌期權
賣出 72.5 看漲期權 |
54% |
+5170 |
x |
|
賣出看跌垂直價差 |
買入 67.5 看跌期權
賣出 68 看跌期權 |
55% |
+220 |
-280 |
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<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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標誌: FX |
日內變動 |
|
/6AZ4 |
+0.07% |
|
/6BZ4 |
+0.35% |
|
/6CZ4 |
-0.06% |
|
/6EZ4 |
+0.15% |
|
/6JZ4 |
+0.47% |
英鎊今早對美元有所漲幅，期貨 (/6BZ4) 在早盤交易中上漲約 0.35%。英國的利率交易員在一些混合的勞動力市場數據發佈後調整了對英格蘭銀行的降息賭注。預計明天的通脹報告將顯示英國年度通脹率跌破 2%。
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<th></th>
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</tr>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
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策略 (52DTE, ATM) |
行權價 |
POP |
最大利潤 |
最大損失 |
|
鐵凝結 |
買入 1.295 看跌期權
賣出 1.3 看跌期權
賣出 1.32 看漲期權
買入 1.325 看漲期權 |
26% |
+225 |
-87.50 |
|
賣出跨式 |
賣出 1.3 看跌期權
賣出 1.32 看漲期權 |
55% |
+1306.25 |
x |
|
賣出看跌垂直價差 |
買入 1.295 看跌期權
賣出 1.3 看跌期權 |
70% |
+112.50 |
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Christopher Vecchio , CFA，tastylive 期貨和外匯主管，已從事交易近 20 年。他曾就外匯對沖向跨國公司提供建議，並在杜克大學法學院講授外匯衍生品課程。Vecchio 尋找宏觀經濟和全球政治交匯處的高凸性機會。他主持 期貨動力小時 週一至週五，以及 讓我解釋一下 週二，共同主持 加班 週一至週四。 @cvecchiofx
Thomas Westwater，tastylive 金融作家和分析師，擁有八年的市場和交易經驗。 @fxwestwater
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花旗

納斯達克 100 指數上漲，而原油價格大幅下跌超過 4%。像美國銀行和花旗銀行這樣的公司發佈的積極財報提振了市場信心，標普 500 指數創下新高。與此同時，30 年期國債期貨上漲，因收益率下降，受地緣政治風險減少和可能的美聯儲降息預期影響。由於中國市場情緒疲軟，銅價下跌，而英鎊兑美元在通貨膨脹報告公佈前走強

隨着原油價格崩潰，納斯達克 100 指數繼續走高