摩根士丹利：美國國債期權顯示政府停擺可長達 29 天
摩根士丹利的利率策略師認為，美國國債期權定價表明，自 10 月 1 日開始的政府關門至少會持續 10 天，最長則將達到 29 天。美國國債期貨期權 “在重要經濟數據發佈的日期消化了風險溢價，” 策略師 Shaun Zhou 在一份報告中説。其中包括月度就業報告這個美國最重要經濟指標之一的數據公佈日。由於政府停擺，原定於美東時間週五上午 8:30 發佈的 9 月非農數據未能公之於眾。此外，還包括應於 10 月 15 日公佈的 9 月消費者價格指數。這位策略師寫道，雖然延遲經濟指標的最終發佈日期尚不清楚，但 “期權市場將根據概率分佈對未來多個日期的風險溢價進行測算”。摩根士丹利計算得出，期權隱含的停擺 10 至 29 天概率超過 60%。關門 4 至 9 天的概率略高於 20%，而持續至少 30 天的可能性約為 10%。 
