Orchid Island Capital 宣佈 2026 年 8 月的月度股息以及截至2026年7月31日的 RMBS 投資組合特徵 | ORC 股票新聞

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• 2026 年 8 月每股普通股现金分红 $0.10

• 截至2026年7月31日的 RMBS 投资组合特征

• 下次分红公告预计在2026年9月14日

佛罗里达州维罗海滩，2026年8月12日（全球新闻通讯）——Orchid Island Capital, Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：ORC）今天宣布，公司董事会宣布了 2026 年 8 月的每月现金分红。每股 $0.10 的分红将于2026年9月29日支付给截至2026年8月31日的普通股股东，除息日为2026年8月31日。公司计划在2026年9月14日宣布下次普通股分红。

公司打算定期向其普通股股东进行每月现金分配。为了符合房地产投资信托（“REIT”）的资格，公司必须每年向股东分配至少相当于其 REIT 应税收入的 90% 的金额，该金额在计算时不考虑已支付的分红扣除，并排除任何净资本收益。公司将对未分配的应税收入征收所得税，并对未在特定日期前分配的应税收入的某一百分比征收消费税。公司尚未设定最低分配支付水平，未来是否能够向股东进行分配并无保证。

截至2026年8月12日，公司已发行普通股 198,807,315 股。截至2026年7月31日和2026年6月30日，公司已发行普通股 199,603,438 股。

RMBS 投资组合特征

截至2026年7月31日的 RMBS 投资组合详细信息如下。这些数据为初步数据，可能会有所变动。此信息为公司基于其认为准确的信息所创建的季度内更新：

• RMBS 估值特征
• 按机构划分的 RMBS 资产
• 1940 年投资公司法（整体池）测试结果
• 按对手方划分的回购协议风险敞口
• RMBS 风险指标

关于 Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc. 是一家专注于投资的金融公司，主要以杠杆方式投资于机构 RMBS。我们的投资策略专注于并且我们的投资组合由两类机构 RMBS 组成：（i）传统的通过式机构 RMBS，例如由房利美、房地美或政府国家抵押贷款协会发行的抵押贷款通过证书和抵押贷款担保证券，以及（ii）结构化机构 RMBS。公司由 Bimini Advisors, LLC 管理，该公司是美国证券交易委员会注册的投资顾问。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》及其他联邦证券法的定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于公司分配的声明。这些前瞻性声明基于 Orchid Island Capital, Inc. 当前的预期，但这些声明并不能保证会发生。投资者不应对前瞻性声明过度依赖。有关可能影响结果的因素的进一步讨论，请参阅公司截至2025年12月31日的年度报告中的 “风险因素” 部分。

RMBS 估值特征
（单位：千美元）
																																					已实现
																																		已实现		2026 年 5 月
																																		2026 年 7 月		2026 年 7 月
																		净										加权		CPR		CPR
																		加权										平均		（1 个月）		（3 个月）		模型利率
		当前		公允		占比		当前		平均										到期		（报告		（报告		利率敏感性（1）
类型		面值		价值		投资组合		价格		票息		GWAC		年龄		（月）		在 8 月		在 8 月		（-50 BPS）		（+50 BPS）
固定利率 RMBS
30 年 3.0		$	312,853			$	270,606				2.40	%			86.50				3.00	%			3.52	%			63				289				7.7	%			7.8	%		$	8,213			$	(8,392	)
30 年 3.5			37,004				32,967				0.29	%			89.09				3.50	%			4.30	%			82				258				18.7	%			9.8	%			984				(1,004	)
30 年 4.0			46,981				43,623				0.39	%			92.85				4.00	%			4.77	%			86				269				5.0	%			8.9	%			1,170				(1,208	)
30 年 4.5			433,292				409,559				3.64	%			94.52				4.50	%			5.45	%			31				325				6.3	%			7.1	%			9,704				(10,563	)
30 年 5.0			2,152,263				2,085,963				18.53	%			96.92				5.00	%			6.00	%			14				342				3.8	%			4.7	%			45,443				(50,881	)
30 年 5.5			4,003,371				3,992,152				35.46	%			99.72				5.50	%			6.45	%			14				342				6.7	%			6.8	%			73,647				(85,471	)
30 年 6.0			3,017,573				3,075,322				27.31	%			101.91				6.00	%			6.92	%			19				335				10.8	%			12.4	%			42,799				(52,804	)
30 年 6.5			1,233,441				1,282,240				11.39	%			103.96				6.50	%			7.39	%			21				333				20.5	%			21.2	%			13,265				(17,237	)
30 年 7.0			51,728				54,548				0.48	%			105.45				7.00	%			7.92	%			32				321				49.5	%			37.3	%			585				(719	)
总通过 RMBS			11,288,506				11,246,980				99.90	%			99.63				5.53	%			6.47	%			19				336				9.0	%			9.8	%			195,810				(228,279	)
总结构化 RMBS			81,391				11,814				0.10	%			14.52				3.38	%			4.59	%			140				203				10.2	%			8.0	%			(36	)			27
总抵押资产		$	11,369,897			$	11,258,794				100.00	%							5.52	%			6.45	%			20				336				9.0	%			9.8	%		$	195,774			$	(228,252	)

					对冲		模型利率
		名义		期限		利率敏感性（1）
对冲		余额		结束		（-50 BPS）		（+50 BPS）
3 个月 SOFR 期货		$	(390,000	)		2027 年 1 月			$	(1,706	)		$	1,706
10 年国债期货 (2)			(358,600	)		2033 年 5 月				(11,329	)			10,940
10 年超长期国债期货 (3)			(60,000	)		2036 年 2 月				(2,579	)			2,464
ERIS SOFR 互换期货			(10,000	)		2031 年 9 月				(177	)			173
互换			(7,814,200	)		2031 年 2 月				(155,486	)			150,459
互换期权			(1,000,000	)		2031 年 12 月				(3,968	)			6,385
TBA 空头			(344,900	)		2026 年 8 月				(6,231	)			7,480
对冲总计		$	(9,977,700	)					$	(181,476	)		$	179,607
利率冲击总计									$	14,298			$	(48,645	)

(1)		来自花旗全球市场公司的模型结果。利率冲击假设为瞬时平行变动，期限价格假设为恒定的 SOFR 期权调整利差。这些结果仅供参考，实际结果可能会有显著差异。
(2)		截至2026年7月31日，十年期国债期货合约的估值为 108.00 美元。空头头寸的市场价值为 3.873 亿美元。
(3)		截至2026年7月31日，十年期超长期国债期货合约的估值为 109.70 美元。空头头寸的市场价值为 6580 万美元。

按机构划分的 RMBS 资产
（单位：千美元）
						百分比
		公允		占
资产类别		价值		投资组合
截至2026年7月31日
房利美		$	5,873,581				52.2	%
房地美			5,385,213				47.8	%
总抵押贷款资产		$	11,258,794				100.0	%

1940 年投资公司法整体池测试
（单位：千美元）
						百分比
		公允		占
资产类别		价值		投资组合
截至2026年7月31日
非整体池资产		$	559,519				5.0	%
整体池资产			10,699,275				95.0	%
总抵押贷款资产		$	11,258,794				100.0	%

按对手方借款
（单位：千美元）
										加权		加权
						占比		平均		平均
		总计		总计		回购		到期		最长
截至2026年7月31日		借款		债务		利率		天数		到期
威尔斯法戈证券公司		$	556,368				5.1	%			3.79	%			8			2026年8月19日
StoneX 金融公司			486,043				4.5	%			3.79	%			47			2026年9月23日
Hidden Road Partners Civ US LLC			484,353				4.4	%			3.76	%			27			2026年9月10日
花旗集团全球市场公司			480,218				4.4	%			3.79	%			16			2026年9月21日
Marex 资本市场公司			476,931				4.4	%			3.77	%			21			2026年8月24日
ASL 资本市场公司			472,828				4.3	%			3.77	%			26			2026年9月21日
ABN AMRO 银行			467,180				4.3	%			3.80	%			24			2026年8月27日
South Street 证券公司			458,067				4.2	%			3.82	%			37			2026年11月13日
加拿大新斯科舍银行			448,480				4.1	%			3.78	%			19			2026年8月21日
摩根大通证券公司			440,027				4.0	%			3.78	%			3			2026年8月3日
DV 证券公司回购			422,084				3.9	%			3.78	%			23			2026年8月27日
RBC 资本市场公司			420,109				3.9	%			3.78	%			28			2026年8月28日
Cantor Fitzgerald & Co			416,796				3.8	%			3.77	%			31			2026年8月31日
大和证券美国公司			407,688				3.7	%			3.81	%			36			2026年9月23日
桑坦德银行			402,148				3.7	%			3.85	%			74			2026年10月13日
Clear Street LLC			398,804				3.7	%			3.77	%			17			2026年8月20日
高盛证券公司			387,203				3.6	%			3.86	%			27			2026年8月27日
ING 金融市场公司			354,967				3.3	%			3.78	%			13			2026年8月13日
TD 证券（美国）公司			322,849				3.0	%			3.78	%			17			2026年8月31日
蒙特利尔银行			315,562				2.9	%			3.82	%			14			2026年8月14日
Mirae Asset 证券（美国）公司			296,148				2.7	%			3.79	%			23			2026年8月24日
Brean 资本公司			295,238				2.7	%			3.77	%			21			2026年8月31日
MUFG 证券加拿大有限公司			268,410				2.5	%			3.76	%			5			2026年8月10日
摩根士丹利公司			257,017				2.4	%			3.79	%			8			2026年8月10日
三菱 UFJ 证券（美国）公司			235,060				2.2	%			3.79	%			21			2026年8月21日
野村证券国际公司			210,960				1.9	%			3.76	%			14			2026年8月14日
瑞穗证券美国公司			179,143				1.6	%			3.80	%			12			2026年8月12日
Natixis, 纽约分行			136,113				1.2	%			3.82	%			17			2026年8月21日
法国巴黎银行证券公司			134,744				1.2	%			3.78	%			10			2026年8月10日
美林证券公司			134,563				1.2	%			3.80	%			31			2026年8月31日
Mesirow 金融公司			84,266				0.8	%			3.79	%			16			2026年8月31日
Lucid Prime Fund, LLC			30,082				0.3	%			3.79	%			13			2026年8月13日
Canyon Partners, LLC			23,512				0.2	%			3.74	%			14			2026年8月14日
总借款		$	10,903,961				100.0	%			3.79	%			23			2026年11月13日

 联系方式：Orchid Island Capital, Inc.Robert E. Cauley3305 Flamingo Drive, Vero Beach, Florida 32963 电话： (772) 231-1400