SignalPlus 波動率專欄 (20240328)：重整旗鼓，繼續向上

昨日（27 MAR）美聯儲沃勒在盤後發表鷹派講話，表示目前沒有迫切需要降息的跡象，維持當前利率水準的時間可能比預期較長，今年降息的次數或減少，同時他也稱希望看到至少幾個月的通脹數據好轉然後再降息，今晚的核心 PCE 數據將成為本次講話後的第一份重要通脹數據，且看其環比是否能如市場預期一般放緩至 0.3% 以下，展現出一個良好的轉變。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣在美股開盤後不久後出現一次波動，BTC 價格一度觸碰到 72000 美元關口後迅速下跌至 68500 附近，造成此次波動行情的原因可能包括美國地區法官裁定 SEC 針對 Coinbase 的訴訟准以繼續，使其股價下跌並同時給 BTC 價格帶來壓力。但隨後價格穩步反彈收復全部失地，重新來到 70000 美元上方，提振了市場的信心，從期權數據上可以看到，儘管 Vol Surface 沒有發生明顯的變動，但 BTC 和 ETH 的交易記錄中大都呈現出方向性統一的 Long Call/Call Spread 以及 Short Put/Put Spread 策略，如 BTC 26 APR 24 70000/85000 Call Spread（850 BTC per leg）以及 Sell ETH 26 APR 24 2800 Put（11237 ETH from Deribit）

Source: Deribit（截至 28 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分佈

Data Source: Deribit，BTC 交易分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade