我开源了 QQQ 末日期权自动交易系统

基于长桥 Python SDK，全自动交易 QQQ 0DTE 虚值期权。回测 761 笔/2.3 年，胜率 75.8%。

本系统仅供参考学习部署，具体交易策略还需要自己优化。

一、策略说明

做什么

全自动交易 QQQ 当日到期（0DTE）虚值期权，每天美东 09:35-15:50 期间自动检测信号、下单、持仓管理、平仓。

怎么做

两条信号路径同时运行：

1. 趋势突破（顺势）

• 价格突破前 5 根 1 分钟 K 线的高点 → 买入 Call（做多）
• 价格跌破前 5 根 1 分钟 K 线的低点 → 买入 Put（做空）
• 4 层过滤：SMA20 趋势 + 量能确认 + 动量确认 + K 线实体

2. 衰竭反转（逆势）

• 从日内高点回落≥0.2% → 买入 Call（抄底）
• 从日内低点反弹≥0.2% → 买入 Put（逃顶）
• 每天最多 1 次，防止频繁抄底

怎么管

动态止盈：

1. 亏损 25% → 止损全部平仓
2. 盈利 100% → 平仓一半（锁定利润）
3. 从最高盈利回撤 30% → 全部平仓
4. 持仓超过 15 分钟 → 超时平仓

风控：

• 每笔最小 10 张期权
• 日最大交易 8 笔
• 日亏损达 5% 停止交易

回测结果

二、环境准备

1. 系统要求

• Python 3.10+
• Linux 或 WSL（Windows 原生不推荐）
• 长桥 API 密钥（需开通美股期权权限）

2. 安装依赖

pip install longbridge flask numpy scipy

三、获取代码

git clone https://github.com/1797346220/qqq-trading-system.git cd qqq-trading-system

四、配置密钥

1. 申请长桥 API

1. 访问 https://open.longportapp.com 注册账号
2. 创建应用，获取以下三个密钥：
   • APP_KEY
   • APP_SECRET
   • ACCESS_TOKEN
3. 确保账户已开通美股期权交易权限

2. 创建 .env 文件

在项目目录创建 .env 文件，填入你自己的密钥：

LONGPORT_APP_KEY=你的 APP_KEY LONGPORT_APP_SECRET=你的 APP_SECRET LONGPORT_ACCESS_TOKEN=你的 ACCESS_TOKEN

⚠️ 重要：.env 文件绝对不能提交到 Git！

3. 验证密钥

import os with open('.env') as f:    for line in f:        line = line.strip()        if '=' in line and not line.startswith('#'):            k, v = line.split('=', 1)            os.environ.setdefault(k.strip(), v.strip().strip('"')) from longbridge.openapi import Config, QuoteContext config = Config.from_apikey_env() ctx = QuoteContext(config) quotes = ctx.quote(['QQQ.US']) print(f"QQQ: ${float(quotes[0].last_done):.2f}")

如果输出 QQQ 价格，说明密钥配置成功。

五、启动系统

方式一：直接启动

# 终端 1：启动交易引擎 PYTHONUNBUFFERED=1 python live_trader.py # 终端 2：启动 Web 仪表盘 PYTHONUNBUFFERED=1 python trader_web.py

方式二：后台启动

# 后台启动交易引擎 nohup PYTHONUNBUFFERED=1 python live_trader.py > trader.log 2>&1 & # 后台启动 Web 仪表盘 nohup PYTHONUNBUFFERED=1 python trader_web.py > web.log 2>&1 &

方式三：watchdog 守护（推荐）

python watchdog.py

watchdog 会自动管理 live_trader.py 的生命周期，崩溃后自动重启。

六、验证部署

1. 检查进程

ps aux | grep -E 'live_trader|trader_web' | grep -v grep

应该看到两个 Python 进程在运行。

2. 检查状态文件

python -c " import json d = json.load(open('state.json')) print(f'连接: {d[\"connected\"]}') print(f'运行: {d[\"running\"]}') print(f'K 线数: {d[\"candle_count\"]}') "

3. 访问 Web 仪表盘

浏览器打开 http://127.0.0.1:8080

七、文件说明

八、常见问题

Q: ImportError: No module named 'longbridge'

pip install longbridge

Q: 长桥 API 连接失败

检查：

1. .env 文件是否存在且格式正确
2. 环境变量名是 LONGPORT_* 不是 LONGBRIDGE_*
3. 使用 Config.from_apikey_env() 不是 Config.from_env()

Q: 信号检测无输出

检查：

1. state.json 的 candle_count 是否>0
2. 当前时间是否在交易窗口内（美东 09:35-15:50）
3. 是否有持仓阻塞

Q: 期权下单失败

检查：

1. 期权合约代码格式是否正确（.US 后缀 + 整数行权价）
2. 到期日是否用美东时间生成
3. 账户是否有期权交易权限

九、策略参数

如需调整策略，修改 live_trader.py 中的 CONFIG：

CONFIG = {    'sl': 0.25,               # 止损 25%    'lookback': 5,            # 突破窗口 5 根 K 线    'vol_mult': 0.8,          # 量能倍数    'min_body': 0.0003,       # K 线实体 0.03%    'max_trades': 8,          # 日最大交易    'start_time': '09:35',    # 入场开始（美东）   'end_time': '15:50',      # 入场结束（美东）   # ... 其他参数见代码注释 }

⚠️ 修改后必须同步修改 trader_web.py 中的 CONFIG，然后重启两个进程。

开源地址

https://github.com/1797346220/qqq-trading-system

免责声明

本系统仅供学习研究使用。期权交易具有高风险，可能导致本金损失。作者不对使用本系统产生的任何损失负责。

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