【量化策略模拟盘调仓记录】2026-05-13
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。
本记录基于 Adaptive Rotation 量化策略自动生成，不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。
策略: Adaptive Rotation
运行时段: 2026-05-06 ~ 2026-05-13
一、账户概况
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 初始净清算价值 | $197,118.68 |
| 当前净清算价值 | $196,907.90 |
| 累计收益率 | -0.11% |
| 自初始最大回撤 | |
| 夏普比率（年化） | 0.00 |
二、市场状态
当前市场状态：** 倾向风险 **
- 风险预算：100%
- 现金下限：0%
三、调仓前仓位
| 标的 | 持仓金额 | 占比 |
|---|---|---|
| $回声星通信 (SATS.US) | $57,574.10 | 29.2% |
| $甲骨文 (ORCL.US) | $80,710.56 | 41.0% |
| $现场之国娱乐 (LYV.US) | $55,333.78 | 28.1% |
| 现金 | $3,289.46 | 1.7% |
| 合计 | $196,907.90 | 100.0% |
四、今日调仓
| 标的 | 方向 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| $甲骨文 (ORCL.US) | 卖出 | 432 | $0.00 | 减持 group_a_growth_tech |
| $回声星通信 (SATS.US) | 卖出 | 10 | $0.00 | 减持 group_a_growth_tech |
| $德州仪器 (TXN.US) | 买入 | 10 | $0.00 | 增持 group_a_growth_tech |
五、调仓后仓位
| 标的 | 目标金额 | 目标占比 |
|---|---|---|
| $德州仪器 (TXN.US) | $84,389.10 | 42.9% |
| $现场之国娱乐 (LYV $现场之国娱乐(LYV.US) .US) | $56,259.40 | 28.6% |
| $回声星通信 ($回声星通信(SATS.US) .US) | $56,259.40 | 28.6% |
| 现金 | $0.00 | 0.0% |
| 合计 | $196,907.90 | 100.0% |
六、调仓原因
异常强势信号：TXN（group_a_growth_tech）入选例外资产，给予优先配置和加权。组间轮动：新入选组: group_a_growth_tech$德州仪器(TXN.US)
七、备选仓
group_a_growth_tech: [SATS, LYV, ON, KFY, MCHP, ORCL, TXN] group_b_cyclical: [WFRD, SIG, KMX, DYN, IVZ, GM, HRB] group_c_real_assets: [CTRA, RIG, LYB, TPL, FTI, KMI, OVV] group_d_defensive: [HCA, CLX, XEL, DTE, AWK, SOLV, MKC]
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