【量化策略模擬盤調倉記錄】2026-05-13
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。
本記錄基於 Adaptive Rotation 量化策略自動生成，不構成投資建議。過往業績不代表未來表現。
策略: Adaptive Rotation
運行時段: 2026-05-06 ~ 2026-05-13
一、賬户概況
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 初始淨清算價值 | $197,118.68 |
| 當前淨清算價值 | $196,907.90 |
| 累計收益率 | -0.11% |
| 自初始最大回撤 | |
| 夏普比率（年化） | 0.00 |
二、市場狀態
當前市場狀態：** 傾向風險 **
- 風險預算：100%
- 現金下限：0%
三、調倉前倉位
| 標的 | 持倉金額 | 佔比 |
|---|---|---|
| $回聲星通信 (SATS.US) | $57,574.10 | 29.2% |
| $甲骨文 (ORCL.US) | $80,710.56 | 41.0% |
| $現場之國娛樂 (LYV.US) | $55,333.78 | 28.1% |
| 現金 | $3,289.46 | 1.7% |
| 合計 | $196,907.90 | 100.0% |
四、今日調倉
| 標的 | 方向 | 數量 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| $甲骨文 (ORCL.US) | 賣出 | 432 | $0.00 | 減持 group_a_growth_tech |
| $回聲星通信 (SATS.US) | 賣出 | 10 | $0.00 | 減持 group_a_growth_tech |
| $德州儀器 (TXN.US) | 買入 | 10 | $0.00 | 增持 group_a_growth_tech |
五、調倉後倉位
| 標的 | 目標金額 | 目標占比 |
|---|---|---|
| $德州儀器 (TXN.US) | $84,389.10 | 42.9% |
| $現場之國娛樂 (LYV $現場之國娛樂(LYV.US) .US) | $56,259.40 | 28.6% |
| $回聲星通信 ($回聲星通信(SATS.US) .US) | $56,259.40 | 28.6% |
| 現金 | $0.00 | 0.0% |
| 合計 | $196,907.90 | 100.0% |
六、調倉原因
異常強勢信號：TXN（group_a_growth_tech）入選例外資產，給予優先配置和加權。組間輪動：新入選組: group_a_growth_tech$德州儀器(TXN.US)
七、備選倉
group_a_growth_tech: [SATS, LYV, ON, KFY, MCHP, ORCL, TXN] group_b_cyclical: [WFRD, SIG, KMX, DYN, IVZ, GM, HRB] group_c_real_assets: [CTRA, RIG, LYB, TPL, FTI, KMI, OVV] group_d_defensive: [HCA, CLX, XEL, DTE, AWK, SOLV, MKC]
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