Flint 七月月報

2026-07-01 → 2026-07-31 · Longbridge 模擬盤（paper trading）· 報告生成於 2026-07-31

Flint 是我業餘搭的一個全自主 AI 交易 Agent：Claude 負責讀盤面和新聞、給出交易意圖，代碼負責風控、下單和對賬，全程無人值守，跑在一台 Mac mini 上，通過 Longbridge 模擬盤交易美股。這份月報覆蓋它升級為常駐 daemon 之後的第一個完整自然月。

一、Flint 跑了多久

Flint 到七月底一共跑了 101 天，中間經歷了一次架構重寫：

七月實際成交集中在 7/1–7/24 的 17 個交易日，共 69 筆成交、35 個已平倉回合。7/26 起 daemon 的新聞與反思線程心跳停更（風控監視線程仍在跑），月末一週沒有新開倉——這算一次運維事故，如實記在本月賬上，修復排在八月第一位。

二、策略：感知 — 仲裁 — 執行 — 做夢

Flint 不是一個「讓 GPT 幫我炒股」的玩具。它的核心設計只有一句話：LLM 永遠不碰券商接口，只輸出結構化的交易意圖（intent）；所有 intent 排隊過同一道風控閘門，由唯一的執行器下單。七月裏它是這樣運轉的：

• 兩個信號源併發工作。技術面循環每 30 分鐘掃一遍 12 只標的（美股七巨頭 + 金銀油 ETF），用 VWAP / EMA20 / MACD / RSI / 量比打 0–8 分，讓 Claude 判斷是否值得出手；事件循環每 60 秒消化新聞流，捕捉財報、宏觀、地緣催化。
• 風控是代碼，不是提示詞。單筆風險 ≤2%、併發 ≤3 倉、組合總風險 ≤4%、單票 ≤40%、同板塊 ≤60%、日內熔斷 −5%、收盤前 30 分鐘禁新倉、同標的虧損後 60 分鐘冷卻。七月共產生 124 個 intent，31 個（25%）被風控拒絕——閘門不是擺設。
• 四個時段都交易，多空都做。盤前、盤中、盤後、夜盤全覆蓋；v2 起支持做空，本月最漂亮的兩筆盈利都來自空單。
• 每晚「做夢」。收盤後反思線程覆盤每一筆平倉（論點對不對、進出場給評級），再把零散覆盤蒸餾成帶置信度的經驗（lesson），第二天注入決策上下文。這是它跟回測腳本最大的區別：它在為自己的下一次決策積累判例。

圖 1 · Colophon 頁：寫死在配置裏的 House Rules（風控參數）、12 只標的宇宙與各線程節奏

三、七月成績單

先看整體：35 個平倉回合，賺 15 筆共 +$1,172.54，虧 20 筆共 −$880.03，淨 +$292.51。勝率不到一半（42.9%），靠的是「賺的時候多賺、虧的時候止損快」——平均每筆盈利 $78.17，是平均虧損 $44.00 的 1.78 倍，利潤因子 1.33。

圖 2 · Flint Ledger 首頁：權益曲線、當日與累計收益、在手倉位（AAPL 多單，止損/目標一目瞭然）

圖 3 · 七月每日已實現盈虧（柱，紅為虧損日）與累計曲線（線）。7/7 單日 +$214 為最佳，7/13 −$82 為最差。

節奏上，七月是「兩頭賺、中間還」：上旬 AMZN 與 NVDA 的動量行情貢獻了第一波利潤，中旬連續兩週的震盪市把浮盈磨掉大半，下旬靠 TSLA 財報空單和原油多單再度拉起。

圖 4 · 七月分標的淨盈虧。AMZN 是印鈔機，SLV / META / GLD 是學費。

圖 5 · Ledger 頁：每筆成交帶盈虧、歸因和事後判定（correct / wrong）——機器給自己打分

四、兩個信號源，兩種命運

有意思的是，事件源虧掉的錢大部分是「順着新聞追多」虧的（追貴金屬敍事的 SLV −$99、追分析師預期的 META −$80），而它賺錢的兩筆恰恰都是逆着情緒做的：美伊衝突升級時買原油（USO +$167），TSLA 財報暴雷時果斷做空（兩筆空單合計 +$244）。多空分開看，本月 4 個空單回合合計 +$196——做空能力是 v2 最值回票價的新特性。

圖 6 · Blotter 頁：intent 隊列的完整審計流。紅字是風控拒單理由——「gross 限額已滿」「per_symbol 限額已滿」，閘門真實在工作

五、三筆值得講的交易

USO 原油多單：事件源的正確打開方式（+$167.36）

7/20 盤中，事件循環從多條獨立報道里交叉確認了同一個催化：美伊衝突升級、WTI 突破 $82、EIA 戰略儲備降至 1983 年以來最低。Claude 判定這是「正在發生的宏觀催化」而非舊聞，買入 32 股 USO。7/22 凌晨夜盤，價格摸到目標位 0.5% 以內，它沒有貪最後一段，在流動性稀薄的時段果斷止盈。

TSLA 財報空單：一魚兩吃（+$84.37、+$159.48）

7/22 盤後 TSLA 發 Q2 財報：營收超預期但 EPS 不及、淨利同比下滑，管理層對 robotaxi 的口風明顯轉謹慎。Flint 判斷市場解讀為淨利空，盤後 $360.89 開空，次日盤前 $353.20 獲利回補；開盤後跌勢加速，它在 $351.60 再次開空，當天 TSLA 崩了 13%，價格擊穿目標位後 $325.00 回補。兩筆合計 +$244，是本月最好的連續決策。

SLV 白銀多單：學費最貴的一筆（−$99.36）

7/1 追美聯儲鴿派敍事買入白銀，7/8 遭遇貴金屬板塊集體清算（AGQ −5.8%、GLD −1.2%），止損離場。覆盤 lesson 寫得很直白：「金屬板塊的同步動量傾向於均值迴歸，而不是延續單一標的的論點。」這條經驗隨後進入了它的決策上下文。

六、翻過的車，和它自己學到的

7/6 的五連買事故是本月最大的驚魂時刻：7/3 獨立日提前休市，技術面循環在兩小時內對 AMZN 連發 5 個 intent，風控閘門逐個批准（當時它只檢查已成持倉，不看在途訂單），5 張限價單掛過長週末，週一開盤同時成交——瞬間持有 80 股 AMZN，約 $19,400 敞口，接近權益的兩倍。幸運的是次日 AMZN 上漲，5 筆分批止盈反賺 $344；但「靠運氣賺的錢」掩蓋不了漏洞，當週就加上了「同標的在途開倉單去重」的硬校驗——七月下旬的拒單記錄裏能看到這條規則攔下了 3 次重複下單。

除此之外，每晚的反思循環自己沉澱出了一些相當「像人」的經驗（截取自 Dream Journal，置信度 0.7 以上）：

「止損必須無條件執行；論點一旦破位，惡化得比想象快。」（conf 0.95）

「到目標位就止盈，別在流動性稀薄處貪均值迴歸前的最後一段。」（conf 0.92）

「置信度 60–70 區間的交易歷史勝率只有 41.7%，這個區間本身就是系統性偏差。」（conf 0.70）

圖 7 · Dream Journal 頁：自我評估（分置信度區間的勝率）與夜間蒸餾出的 lessons

七、結論

1. 架構比模型重要。七月 +3% 的已實現收益本身沒有統計意義（一個月、35 個樣本），但「LLM 出主意、代碼守紀律」的分工經受住了考驗：25% 的 intent 被風控攔下，五連買事故的損失上限也始終被單筆止損鎖死。
2. 紀律是可以外置的。勝率 42.9% 卻能盈利，全靠盈虧比——而盈虧比來自代碼強制的止損和它自己總結出的「到目標就走」。
3. 事件驅動需要更高的門檻。順敍事追漲是負期望，逆情緒（財報暴雷做空、恐慌中買供給衝擊）才是事件源的價值所在。八月會給事件 intent 加上「已定價檢查 + 更高置信度門檻」。
4. 運維即風控。7/26 線程停擺導致月末一週空轉，暴露了監控盲區——daemon 需要對自己的心跳報警，這排在八月待辦第一位。

八月計劃：修心跳報警、收緊事件源門檻、把 60–70 置信度區間設為禁區，然後讓它繼續跑。目標不變：不追求單月暴利，追求讓一個 AI Agent 在真實市場結構里長期活下去。

Flint 運行於 Longbridge 模擬盤（paper trading），全部盈虧為模擬盤數字，不構成任何投資建議。技術棧：Claude（決策）+ Python daemon（執行/風控/對賬）+ SQLite（單一真相）+ Longbridge OpenAPI（行情與模擬撮合）。界面截圖來自自帶前端 The Flint Ledger。數據窗口 2026-07-01 至 2026-07-31，統計口徑為已實現盈虧（realized PnL）。

github: https://github.com/UncertaintyDeterminesYou4ndMe/flintrade